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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| $38万 | 0.05% |
+9,468
| 新規 | +$36.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
452
Valley National Bancorp
VLY
$70億
| $37.2万 | 0.05% |
+30,860
| 新規 | +$35.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
453
Visteon
VC
$23.3億
| $37.1万 | 0.05% |
3,000
+1,158
| +63% | +$13.1万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
454
East-West Bancorp
EWBC
$174億
| $36.9万 | 0.05% |
6,179
+4,756
| +334% | +$27万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
455
上場廃止
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| $36.8万 | 0.05% |
+12,669
| 新規 | +$35万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
456
Westlake Corp
WLK
$80.9億
| $36万 | 0.05% |
4,331
+170
| +4% | +$1.25万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
457
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $35.5万 | 0.05% |
+8,820
| 新規 | +$35.9万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
458
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $35.3万 | 0.05% |
22,085
-93,227
| -81% | -$161万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
459
KeyCorp
KEY
$213億
| $34.6万 | 0.05% |
18,365
-29,862
| -62% | -$54万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
460
Aramark
ARMK
$146億
| $34万 | 0.05% |
11,612
-7,846
| -40% | -$22.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
461
上場廃止
Hillenbrand
HI
| $33.4万 | 0.05% |
8,595
+2,996
| +54% | +$10.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
462
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $33.4万 | 0.05% |
7,218
-11,971
| -62% | -$54.2万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
463
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $32.9万 | 0.05% |
6,212
-2,561
| -29% | -$13.4万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
464
Burlington
BURL
$165億
| $32.6万 | 0.05% |
3,415
-11,374
| -77% | -$100万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
465
PG&E
PCG
$393億
| $32.5万 | 0.05% |
4,779
+4,364
| +1,052% | +$29.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
466
State Street
STT
$455億
| $32.4万 | 0.05% |
+3,389
| 新規 | +$31.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
467
FirstEnergy
FE
$267億
| $31.7万 | 0.05% |
10,292
-8,177
| -44% | -$25.7万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
468
Avnet
AVT
$74億
| $31.2万 | 0.04% |
+7,940
| 新規 | +$30.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
MON
469
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $31万 | 0.04% |
2,584
-521
| -17% | -$6.13万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
470
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $30.8万 | 0.04% |
3,362
-2,470
| -42% | -$22.1万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
471
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.6億
| $30.5万 | 0.04% |
+9,007
| 新規 | +$30万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
472
E.W. Scripps
SSP
$2.49億
| $30.5万 | 0.04% |
+15,978
| 新規 | +$29.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
473
Lennox International
LII
$124億
| $29.9万 | 0.04% |
1,672
-2,696
| -62% | -$46.4万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
474
Landstar System
LSTR
$58.3億
| $29.7万 | 0.04% |
2,982
-6,360
| -68% | -$56.5万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
475
上場廃止
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| $29.7万 | 0.04% |
10,527
-10,194
| -49% | -$26.4万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。