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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
476
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $29.4万 | 0.04% |
+7,204
| 新規 | +$29.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
477
Watsco Inc
WSO
$122億
| $28.7万 | 0.04% |
+1,781
| 新規 | +$26.9万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
478
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $28.5万 | 0.04% |
1,631
-6,592
| -80% | -$108万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
EQM
479
上場廃止
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| $27.9万 | 0.04% |
3,716
+854
| +30% | +$6.42万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
480
Merck
MRK
$3601億
| $27.8万 | 0.04% |
4,556
-3,924
| -46% | -$23.8万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
481
Gartner
IT
$130億
| $27.7万 | 0.04% |
2,229
-13,660
| -86% | -$169万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
482
AXIS Capital
AXS
$72.7億
| $27.4万 | 0.04% |
4,789
+2,471
| +107% | +$15.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
483
Charter Communications
CHTR
$126億
| $27.3万 | 0.04% |
+752
| 新規 | +$28万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
484
Cognex
CGNX
$90.8億
| $27.1万 | 0.04% |
4,908
-1,240
| -20% | -$6.3万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
485
Visa
V
$7558億
| $27万 | 0.04% |
+2,566
| 新規 | +$26万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
486
Helen of Troy
HELE
$6.78億
| $26.7万 | 0.04% |
+2,755
| 新規 | +$26.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
487
上場廃止
Sprint Corporation
S
| $26.3万 | 0.04% |
33,743
-54,926
| -62% | -$45.1万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
488
ITT
ITT
$177億
| $26.2万 | 0.04% |
5,910
-1,060
| -15% | -$4.37万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
489
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $25.7万 | 0.04% |
4,576
-5,523
| -55% | -$29.6万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
490
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $25.6万 | 0.04% |
2,555
-926
| -27% | -$8.97万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
491
A.O. Smith
AOS
$80.5億
| $25.3万 | 0.04% |
4,258
-13,413
| -76% | -$75.2万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
492
Crane NXT
CXT
$31.5億
| $24.5万 | 0.04% |
8,818
-21,518
| -71% | -$57.7万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
493
上場廃止
Avanos Medical
AVNS
| $24万 | 0.03% |
+5,332
| 新規 | +$22.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
494
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $23.8万 | 0.03% |
1,608
-9,762
| -86% | -$139万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
VIAB
495
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $23.4万 | 0.03% |
8,402
+2,629
| +46% | +$8.11万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
496
Eversource Energy
ES
$252億
| $23.3万 | 0.03% |
3,860
+3,847
| +29,592% | +$23.7万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
AXE
497
上場廃止
Anixter International Inc
AXE
| $23.2万 | 0.03% |
2,731
-4,236
| -61% | -$32.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
498
Wolverine World Wide
WWW
$16.2億
| $22.9万 | 0.03% |
7,932
-5,110
| -39% | -$13.9万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
KS
499
上場廃止
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| $22.9万 | 0.03% |
10,659
-12,552
| -54% | -$27.9万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
ABCO
500
上場廃止
Advisory Board Co
ABCO
| $22.3万 | 0.03% |
+4,156
| 新規 | +$22.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。