Advisory Alpha 포트폴리오 보유 종목

Advisory Alpha의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Advisory Alpha의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$3.08억였으며 전 분기 US$3.58억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.

Advisory Alpha 측은 2017년 4분기에 순 US$5836만 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 US$1370만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 부동산 섹터예요.

시장 흐름에 역행해, Advisory Alpha 측은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF에 US$1381만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Advisory Alpha의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 주식으로, US$1381만 상당의 215,280주를 매수했어요.
• Advisory Alpha 측이 2017년 4분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1204만 규모예요.
• Advisory Alpha의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1831만예요.
• Advisory Alpha 측은 2017년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1370만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisory Alpha의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.08억 중 40% 비중을 차지해요.
• Advisory Alpha 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 29개를 청산했어요.
• Advisory Alpha의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$3.08억 규모가 됐어요.

2018년 2월 13일에 제출된 Advisory Alpha의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.