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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.08億
(+11%)
資金流向
+US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.8%
持股
1,564
新
464
增持
348
減碼
263
已平倉
486
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349萬 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272萬 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289萬 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 15.79% |
| 2 | 非必需消費品 | 14.98% |
| 3 | 醫療保健 | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 工業 | 11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simon Property Group
SPG
US$753億
| US$436萬 | 0.41% |
+26,932
| 新 | +US$438萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
52
AstraZeneca
AZN
US$2860億
| US$434萬 | 0.41% |
+63,644
| 新 | +US$416萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
53
Xcel Energy
XEL
US$523億
| US$420萬 | 0.4% |
+91,468
| 新 | +US$421萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
54
Mondelez International
MDLZ
US$843億
| US$415萬 | 0.39% |
96,073
+54,844
| +133% | +US$247萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
RDS.A
55
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$408萬 | 0.38% |
76,813
+23,048
| +43% | +US$122萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
56
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509億
| US$405萬 | 0.38% |
121,822
+15,219
| +14% | +US$47.1萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
57
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$404萬 | 0.38% |
101,413
-149,612
| -60% | -US$602萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
58
C.H. Robinson
CHRW
US$156億
| US$402萬 | 0.38% |
58,609
+25,114
| +75% | +US$178萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$396萬 | 0.37% |
23,399
-39,631
| -63% | -US$659萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
US$867億
| US$392萬 | 0.37% |
326,846
+214,517
| +191% | +US$260萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
61
Morgan Stanley
MS
US$2957億
| US$391萬 | 0.37% |
+87,815
| 新 | +US$379萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
62
CMS Energy
CMS
US$217億
| US$384萬 | 0.36% |
83,019
+23,498
| +39% | +US$109萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
63
Campbell Soup
CPB
US$65.8億
| US$383萬 | 0.36% |
73,449
+29,762
| +68% | +US$169萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
64
US Bancorp
USB
US$942億
| US$383萬 | 0.36% |
73,753
-262,064
| -78% | -US$1350萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
65
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$381萬 | 0.36% |
127,651
+92,477
| +263% | +US$271萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
66
United Airlines
UAL
US$361億
| US$381萬 | 0.36% |
+50,605
| 新 | +US$382萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
67
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.3億
| US$378萬 | 0.36% |
156,610
+152,373
| +3,596% | +US$371萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
68
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6億
| US$375萬 | 0.35% |
32,141
+16,464
| +105% | +US$226萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
69
Kinder Morgan
KMI
US$713億
| US$373萬 | 0.35% |
194,736
-79,669
| -29% | -US$158萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
70
已下市
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$373萬 | 0.35% |
84,658
+54,220
| +178% | +US$242萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
71
American International
AIG
US$428億
| US$368萬 | 0.35% |
58,946
+42,970
| +269% | +US$267萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
72
Sysco
SYY
US$375億
| US$365萬 | 0.34% |
72,615
+44,272
| +156% | +US$236萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
MXIM
73
已下市
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$362萬 | 0.34% |
80,579
+67,514
| +517% | +US$310萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
US$815億
| US$360萬 | 0.34% |
25,132
+10,457
| +71% | +US$146萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
75
Nucor
NUE
US$587億
| US$351萬 | 0.33% |
60,726
+18,101
| +42% | +US$106萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Quantbot Technologies持有1,564個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.5億增加11%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Quantbot Technologies在2017年第2季投入US$1.27億淨新增資金，建立464個新部位，並加碼348個既有持股。 其最大的新持股是Lam Research：共920,210股，價值US$1301萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產16%，低於前一季的16%，其次為非必需消費品和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是US Bancorp，估計減持了US$1350萬。
- Quantbot Technologies在2017年第2季最大筆買進的是Lam Research：共買進920,210股，價值US$1301萬。
- Quantbot Technologies在2017年第2季增持The Kraft Heinz Company的幅度最大，估計增加US$1272萬。
- Quantbot Technologies在2017年第2季最大幅度減持的標的是US Bancorp，估計減持了US$1350萬。
- Quantbot Technologies於2017年第2季完全出清Altria Group，估計賣出金額為US$2472萬。
- 在2017年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占12%。
- Quantbot Technologies在2017年第2季新增了464個部位，並平倉486個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$10.6億。
根據Quantbot Technologies的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。