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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.46%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$1.08億
(+11%)
資金流向
+US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.8%
持股
1,564
新
464
增持
348
減碼
263
已平倉
486
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349萬 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272萬 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289萬 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 15.79% |
| 2 | 非必需消費品 | 14.98% |
| 3 | 醫療保健 | 14.53% |
| 4 | 金融 | 11.33% |
| 5 | 工業 | 11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$351萬 | 0.33% |
49,578
+41,009
| +479% | +US$273萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
77
Macy's
M
US$64.5億
| US$348萬 | 0.33% |
149,680
+123,733
| +477% | +US$317萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
78
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$347萬 | 0.33% |
66,027
+57,899
| +712% | +US$302萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
79
Carlisle Companies
CSL
US$153億
| US$346萬 | 0.33% |
36,241
+25,713
| +244% | +US$260萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
POT
80
已下市
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$345萬 | 0.32% |
211,581
+102,346
| +94% | +US$169萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
81
Ralph Lauren
RL
US$228億
| US$344萬 | 0.32% |
46,663
+35,875
| +333% | +US$269萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
82
Citizens Financial Group
CFG
US$274億
| US$340萬 | 0.32% |
95,346
+16,739
| +21% | +US$59.4萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
83
Marriott International
MAR
US$1090億
| US$331萬 | 0.31% |
+33,006
| 新 | +US$330萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
84
Cummins
CMI
US$619億
| US$331萬 | 0.31% |
20,401
+13,106
| +180% | +US$203萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
85
Abbott
ABT
US$1880億
| US$326萬 | 0.31% |
67,168
+49,630
| +283% | +US$225萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
86
General Motors
GM
US$725億
| US$326萬 | 0.31% |
93,364
-54,880
| -37% | -US$186萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
87
Prudential Financial
PRU
US$424億
| US$323萬 | 0.3% |
29,874
+20,037
| +204% | +US$213萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$320萬 | 0.3% |
+11,514
| 新 | +US$316萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$1278億
| US$319萬 | 0.3% |
+41,111
| 新 | +US$336萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
90
Weibo
WB
US$15.1億
| US$315萬 | 0.3% |
+47,433
| 新 | +US$308萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
91
Ross Stores
ROST
US$740億
| US$315萬 | 0.3% |
54,560
-48,503
| -47% | -US$303萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
92
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1051億
| US$311萬 | 0.29% |
+76,684
| 新 | +US$310萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
93
已下市
Masimo
MASI
| US$310萬 | 0.29% |
34,038
+25,558
| +301% | +US$235萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
94
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$308萬 | 0.29% |
67,985
+37,848
| +126% | +US$201萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
95
Deutsche Bank
DB
US$679億
| US$303萬 | 0.29% |
+170,154
| 新 | +US$301萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
96
Intel
INTC
US$3171億
| US$302萬 | 0.28% |
+89,451
| 新 | +US$320萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
|
NLSN
97
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$297萬 | 0.28% |
76,921
-61,920
| -45% | -US$246萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
98
DaVita
DVA
US$110億
| US$294萬 | 0.28% |
45,439
-1,312
| -3% | -US$8.69萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
99
已下市
Foot Locker
FL
| US$294萬 | 0.28% |
+59,719
| 新 | +US$387萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
100
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$293萬 | 0.28% |
56,045
-22,080
| -28% | -US$114萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Quantbot Technologies持有1,564個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$9.5億增加11%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Quantbot Technologies在2017年第2季投入US$1.27億淨新增資金，建立464個新部位，並加碼348個既有持股。 其最大的新持股是Lam Research：共920,210股，價值US$1301萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產16%，低於前一季的16%，其次為非必需消費品和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是US Bancorp，估計減持了US$1350萬。
- Quantbot Technologies在2017年第2季最大筆買進的是Lam Research：共買進920,210股，價值US$1301萬。
- Quantbot Technologies在2017年第2季增持The Kraft Heinz Company的幅度最大，估計增加US$1272萬。
- Quantbot Technologies在2017年第2季最大幅度減持的標的是US Bancorp，估計減持了US$1350萬。
- Quantbot Technologies於2017年第2季完全出清Altria Group，估計賣出金額為US$2472萬。
- 在2017年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占12%。
- Quantbot Technologies在2017年第2季新增了464個部位，並平倉486個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$10.6億。
根據Quantbot Technologies的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。