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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.17%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$6.24億
AUM 成長
+US$4160萬
(+7.1%)
資金流向
+US$3790萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
11.6%
持股
1,613
新
566
增持
296
減碼
256
已平倉
491
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$816萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$809萬 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$771萬 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$731萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$640萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1084萬 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1051萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$928萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$827萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$763萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 17.01% |
| 2 | 金融 | 14.97% |
| 3 | 醫療保健 | 13.34% |
| 4 | 資訊科技 | 11.38% |
| 5 | 工業 | 10.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Crown Castle
CCI
US$386億
| US$340萬 | 0.54% |
+39,264
| 新 | +US$333萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
27
Kimco Realty
KIM
US$170億
| US$335萬 | 0.54% |
+116,364
| 新 | +US$314萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
28
Delta Air Lines
DAL
US$567億
| US$320萬 | 0.51% |
65,739
+23,145
| +54% | +US$108萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
29
Principal Financial Group
PFG
US$241億
| US$315萬 | 0.5% |
79,762
+63,858
| +402% | +US$246萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
30
Merck
MRK
US$3643億
| US$312萬 | 0.5% |
+61,702
| 新 | +US$302萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
31
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$310萬 | 0.5% |
75,819
+18,997
| +33% | +US$70.3萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
MON
32
已下市
Monsanto Co
MON
| US$307萬 | 0.49% |
+35,042
| 新 | +US$316萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
33
Conagra Brands
CAG
US$70.3億
| US$304萬 | 0.49% |
87,573
+31,754
| +57% | +US$103萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
34
T-Mobile US
TMUS
US$1800億
| US$299萬 | 0.48% |
78,161
+52,257
| +202% | +US$197萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
35
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$297萬 | 0.48% |
+193,800
| 新 | +US$255萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
36
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$296萬 | 0.47% |
73,534
+67,575
| +1,134% | +US$257萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
LVLT
37
已下市
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$295萬 | 0.47% |
+55,857
| 新 | +US$276萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$294萬 | 0.47% |
+128,889
| 新 | +US$283萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$283萬 | 0.45% |
+31,571
| 新 | +US$265萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
TIF
40
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$273萬 | 0.44% |
+37,268
| 新 | +US$250萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$269萬 | 0.43% |
+70,580
| 新 | +US$260萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
42
Moody's
MCO
US$876億
| US$268萬 | 0.43% |
27,799
+19,430
| +232% | +US$175萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
43
United Airlines
UAL
US$355億
| US$266萬 | 0.43% |
44,415
+41,756
| +1,570% | +US$222萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
44
Southwest Airlines
LUV
US$220億
| US$264萬 | 0.42% |
59,015
+2,007
| +4% | +US$8.17萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
45
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$263萬 | 0.42% |
+92,906
| 新 | +US$266萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
ETFC
46
已下市
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$258萬 | 0.41% |
105,341
+101,708
| +2,800% | +US$246萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
47
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.3億
| US$258萬 | 0.41% |
+41,831
| 新 | +US$247萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
48
Synchrony
SYF
US$225億
| US$246萬 | 0.39% |
+85,715
| 新 | +US$238萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
49
GSK
GSK
US$1011億
| US$245萬 | 0.39% |
48,261
-26,586
| -36% | -US$132萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
50
T. Rowe Price
TROW
US$232億
| US$242萬 | 0.39% |
32,991
+18,839
| +133% | +US$131萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Quantbot Technologies持有1,613個部位，價值US$6.24億，較前一季的US$5.83億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Quantbot Technologies在2016年第1季投入US$3790萬淨新增資金，建立566個新部位，並加碼296個既有持股。 其最大的新持股是Keurig Dr Pepper：共84,504股，價值US$756萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是United Parcel Service，估計減持了US$1051萬。
- Quantbot Technologies在2016年第1季最大筆買進的是Keurig Dr Pepper：共買進84,504股，價值US$756萬。
- Quantbot Technologies在2016年第1季增持Allergan plc的幅度最大，估計增加US$816萬。
- Quantbot Technologies在2016年第1季最大幅度減持的標的是United Parcel Service，估計減持了US$1051萬。
- Quantbot Technologies於2016年第1季完全出清Walt Disney，估計賣出金額為US$1084萬。
- 在2016年第1季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$6.24億，前十大持股占12%。
- Quantbot Technologies在2016年第1季新增了566個部位，並平倉491個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$6.24億。
根據Quantbot Technologies的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月28日提交。