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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.44%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$5.58億
AUM 成長
+US$1.54億
(+38%)
資金流向
+US$1.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
32.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.58%
持股
1,591
新
566
增持
276
減碼
238
已平倉
508
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021萬 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436萬 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.15% |
| 2 | 金融 | 15.2% |
| 3 | 醫療保健 | 12.15% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.69% |
| 5 | 必需消費品 | 9.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$434萬 | 0.78% |
26,437
+26,270
| +15,731% | +US$420萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$416萬 | 0.75% |
74,074
+7,499
| +11% | +US$41.8萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
28
Sempra
SRE
US$517億
| US$413萬 | 0.74% |
+83,462
| 新 | +US$442萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
29
Sherwin-Williams
SHW
US$849億
| US$412萬 | 0.74% |
44,898
+37,455
| +503% | +US$355萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
30
Intuit
INTU
US$909億
| US$386萬 | 0.69% |
38,284
+15,795
| +70% | +US$161萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
31
Omnicom Group
OMC
US$238億
| US$373萬 | 0.67% |
+53,739
| 新 | +US$406萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
32
Western Digital
WDC
US$1165億
| US$370萬 | 0.66% |
62,485
+23,601
| +61% | +US$169萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
CXO
33
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$350萬 | 0.63% |
30,752
+29,223
| +1,911% | +US$354萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
34
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$335萬 | 0.6% |
+48,142
| 新 | +US$343萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
MON
35
已下市
Monsanto Co
MON
| US$332萬 | 0.6% |
31,158
+18,558
| +147% | +US$215萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
36
Akamai
AKAM
US$125億
| US$330萬 | 0.59% |
+47,213
| 新 | +US$350萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
37
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$322萬 | 0.58% |
58,001
+46,194
| +391% | +US$279萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
38
Archer Daniels Midland
ADM
US$338億
| US$321萬 | 0.58% |
66,654
+56,535
| +559% | +US$285萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
39
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$321萬 | 0.58% |
+20,927
| 新 | +US$335萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
40
Viatris
VTRS
US$237億
| US$318萬 | 0.57% |
46,839
+31,974
| +215% | +US$226萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
41
Capri Holdings
CPRI
US$21.1億
| US$317萬 | 0.57% |
+75,334
| 新 | +US$425萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
42
Bank of New York Mellon
BNY
US$1028億
| US$315萬 | 0.57% |
+75,134
| 新 | +US$320萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
43
TE Connectivity
TEL
US$624億
| US$304萬 | 0.54% |
+47,291
| 新 | +US$327萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
44
Macy's
M
US$63.5億
| US$281萬 | 0.5% |
+41,655
| 新 | +US$282萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
MHFI
45
已下市
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$280萬 | 0.5% |
27,847
+26,736
| +2,406% | +US$279萬 |
2014 Q1
5個季度
|
|
46
Chubb
CB
US$1420億
| US$278萬 | 0.5% |
27,310
+6,373
| +30% | +US$68.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
47
NiSource
NI
US$220億
| US$276萬 | 0.5% |
+154,331
| 新 | +US$275萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
48
FedEx
FDX
US$748億
| US$273萬 | 0.49% |
16,049
+2,254
| +16% | +US$39.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
49
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$269萬 | 0.48% |
66,703
+37,015
| +125% | +US$161萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
50
BorgWarner
BWA
US$102億
| US$256萬 | 0.46% |
51,072
+44,989
| +740% | +US$240萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Quantbot Technologies持有1,591個部位，價值US$5.58億，較前一季的US$4.04億增加38%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Quantbot Technologies在2015年第2季投入US$1.79億淨新增資金，建立566個新部位，並加碼276個既有持股。 其最大的新持股是Cardinal Health：共115,558股，價值US$967萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的17%，較前一季的14%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Crown Castle，估計減持了US$301萬。
- Quantbot Technologies在2015年第2季最大筆買進的是Cardinal Health：共買進115,558股，價值US$967萬。
- Quantbot Technologies在2015年第2季增持Automatic Data Processing的幅度最大，估計增加US$1068萬。
- Quantbot Technologies在2015年第2季最大幅度減持的標的是Crown Castle，估計減持了US$301萬。
- Quantbot Technologies於2015年第2季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$600萬。
- 在2015年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$5.58億，前十大持股占16%。
- Quantbot Technologies在2015年第2季新增了566個部位，並平倉508個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$5.58億。
根據Quantbot Technologies的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月27日提交。