Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$6850万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3317万 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+$2842万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$2647万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$2133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$2337万 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+$1882万 |
| 3 |
Community Health Systems
CYH
|
+$1523万 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+$1347万 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+$1135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.05% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 3.73% |
| 3 | ヘルスケア | 3.48% |
| 4 | 情報技術 | 1.57% |
| 5 | 素材 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $1.96億 | 2.56% |
563,500
+541,000
| +2,404% | +$1.74億 |
2020 Q3
3四半期
|
|
2
コール
Lockheed Martin
LMT
$1395億
| $1.72億 | 2.25% |
+455,000
| 新規 | +$1.75億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
3
プット
Darden Restaurants
DRI
$258億
| $1.14億 | 1.48% |
+778,500
| 新規 | +$1.1億 |
2021 Q2
0四半期
|
|
4
コール
Carvana
CVNA
$782億
| $9658万 | 1.26% |
+1,600,000
| 新規 | +$8704万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
5
Wayfair
W
$153億
| $9280万 | 1.21% |
293,943
-11,362
| -4% | -$356万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
6
プット
Wynn Resorts
WYNN
$85.5億
| $8748万 | 1.14% |
+715,300
| 新規 | +$9107万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
7
プット
Intellia Therapeutics
NTLA
$14.8億
| $8162万 | 1.07% |
504,100
+294,800
| +141% | +$2296万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
8
コール
Intellia Therapeutics
NTLA
$14.8億
| $7108万 | 0.93% |
439,000
+273,000
| +164% | +$2126万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
9
Darden Restaurants
DRI
$258億
| $7107万 | 0.93% |
+486,800
| 新規 | +$6850万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
10
コール
Biogen
BIIB
$370億
| $6548万 | 0.85% |
189,100
-111,900
| -37% | -$3390万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
11
プット
Enphase Energy
ENPH
$35.4億
| $6513万 | 0.85% |
354,700
+3,200
| +0.9% | +$46.9万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
12
コール
上場廃止
GMS Inc
GMS
| $6462万 | 0.84% |
1,342,400
+758,700
| +130% | +$3368万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
13
コール
Adient
ADNT
$11.8億
| $5988万 | 0.78% |
1,324,900
-64,600
| -5% | -$302万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
14
コール
Las Vegas Sands
LVS
$255億
| $5965万 | 0.78% |
+1,132,000
| 新規 | +$6536万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
15
プット
Biogen
BIIB
$370億
| $5932万 | 0.77% |
171,300
+121,100
| +241% | +$3669万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
16
コール
Rio Tinto
RIO
$1355億
| $5918万 | 0.77% |
+705,500
| 新規 | +$6065万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
17
Biogen
BIIB
$370億
| $5862万 | 0.77% |
169,304
+93,830
| +124% | +$2842万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
UNVR
18
コール
上場廃止
Univar Solutions Inc.
UNVR
| $5478万 | 0.72% |
2,246,900
+1,650,200
| +277% | +$4134万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
19
コール
Nike
NKE
$561億
| $5291万 | 0.69% |
+342,500
| 新規 | +$4609万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
20
プット
Carvana
CVNA
$782億
| $5282万 | 0.69% |
875,000
+700,000
| +400% | +$3808万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
21
プット
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $4944万 | 0.65% |
+485,000
| 新規 | +$4814万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
22
プット
Workday
WDAY
$459億
| $4775万 | 0.62% |
+200,000
| 新規 | +$4810万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
23
コール
Morgan Stanley
MS
$2957億
| $4744万 | 0.62% |
+517,400
| 新規 | +$4436万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
24
プット
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $4470万 | 0.58% |
308,600
+240,600
| +354% | +$3317万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
25
プット
Moderna
MRNA
$936億
| $4288万 | 0.56% |
182,500
+162,500
| +813% | +$2904万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、Caption Managementは1,708銘柄を保有し、保有額は$76.6億でした。前四半期の$46.5億から65%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Caption Managementは2021年第2四半期に純新規資金として$2.9億を投じ、新たに716銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち218銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDarden Restaurantsで、保有株数は486,800株、評価額は$7107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$2337万相当を売却しました。
- Caption Managementが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDarden Restaurantsで、株数は486,800株、評価額は$7107万でした。
- Caption Managementは2021年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$3317万でした。
- Caption Managementが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmgenで、推定$2337万相当を減らしました。
- Caption Managementは2021年第2四半期にCommunity Health Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1523万でした。
- 2021年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$76.6億のポートフォリオの14%を占めています。
- Caption Managementは2021年第2四半期に新たに716件のポジションを取り、462件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で65%増加し、$76.6億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。