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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$9億
AUM 成長
-US$3964萬
(-4.2%)
資金流向
-US$3615萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.86%
持股
1,519
新
497
增持
239
減碼
309
已平倉
471
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269萬 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 15.2% |
| 2 | 資訊科技 | 13.06% |
| 3 | 金融 | 12.28% |
| 4 | 工業 | 12.26% |
| 5 | 醫療保健 | 10.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
IBM
IBM
US$2336億
| US$158萬 | 0.18% |
+10,383
| 新 | +US$158萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
152
Cognizant
CTSH
US$282億
| US$157萬 | 0.17% |
32,936
-77,157
| -70% | -US$439萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
153
Hershey
HSY
US$350億
| US$157萬 | 0.17% |
+16,436
| 新 | +US$174萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
WFT
154
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$156萬 | 0.17% |
277,353
+95,645
| +53% | +US$54.4萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
155
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4億
| US$154萬 | 0.17% |
86,494
+54,607
| +171% | +US$98萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
ATVI
156
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$154萬 | 0.17% |
+34,782
| 新 | +US$146萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
157
Prologis
PLD
US$1223億
| US$154萬 | 0.17% |
28,740
-215,971
| -88% | -US$1140萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
158
NiSource
NI
US$221億
| US$152萬 | 0.17% |
62,865
+45,028
| +252% | +US$113萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
159
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$151萬 | 0.17% |
16,287
+16,133
| +10,476% | +US$154萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
US$844億
| US$151萬 | 0.17% |
+32,483
| 新 | +US$151萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
ETP
161
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$146萬 | 0.16% |
39,541
+4,391
| +12% | +US$17.3萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
162
Waste Management
WM
US$970億
| US$145萬 | 0.16% |
+22,685
| 新 | +US$148萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
163
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$139萬 | 0.15% |
57,915
-26,196
| -31% | -US$63.6萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
164
PVH
PVH
US$43.1億
| US$135萬 | 0.15% |
+12,206
| 新 | +US$126萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
165
Amdocs
DOX
US$46.8億
| US$133萬 | 0.15% |
23,070
+13,172
| +133% | +US$77.6萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
166
Jack in the Box
JACK
US$2.83億
| US$132萬 | 0.15% |
13,795
+5,389
| +64% | +US$51.1萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
167
SL Green Realty
SLG
US$34.8億
| US$132萬 | 0.15% |
+12,647
| 新 | +US$139萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
168
Omnicom Group
OMC
US$240億
| US$131萬 | 0.15% |
+15,454
| 新 | +US$130萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
SRC
169
已下市
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$131萬 | 0.15% |
+21,974
| 新 | +US$131萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
170
Occidental Petroleum
OXY
US$587億
| US$130萬 | 0.14% |
+17,865
| 新 | +US$134萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
171
BWX Technologies
BWXT
US$113億
| US$130萬 | 0.14% |
33,881
+4,206
| +14% | +US$15.9萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
172
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$129萬 | 0.14% |
+136,470
| 新 | +US$124萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
173
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$129萬 | 0.14% |
11,518
-14,954
| -56% | -US$169萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
CDK
174
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$128萬 | 0.14% |
22,406
+7,068
| +46% | +US$40.7萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
CAA
175
已下市
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$127萬 | 0.14% |
+38,046
| 新 | +US$139萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Quantbot Technologies持有1,519個部位，管理資產為US$9億，較前一季的US$9.4億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Quantbot Technologies於2016年第3季淨撤出US$3615萬，平倉471個部位，並減持309檔持股。 最受矚目的出清持股是PPL Corp，這筆估值約為US$1835萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的15%，較前一季的13%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Quantbot Technologies新建了General Mills的部位，價值US$1660萬。
- Quantbot Technologies在2016年第3季最大筆買進的是General Mills：共買進259,904股，價值US$1660萬。
- Quantbot Technologies在2016年第3季增持Costco的幅度最大，估計增加US$1499萬。
- Quantbot Technologies在2016年第3季最大幅度減持的標的是Chevron，估計減持了US$1269萬。
- Quantbot Technologies於2016年第3季完全出清PPL Corp，估計賣出金額為US$1835萬。
- 在2016年第3季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$9億，前十大持股占14%。
- Quantbot Technologies在2016年第3季新增了497個部位，並平倉471個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$9億。
根據Quantbot Technologies的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月31日提交。