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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.44%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$5.58億
AUM 成長
+US$1.54億
(+38%)
資金流向
+US$1.79億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
32.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
15.58%
持股
1,591
新
566
增持
276
減碼
238
已平倉
508
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021萬 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020萬 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816萬 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436萬 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 17.15% |
| 2 | 金融 | 15.2% |
| 3 | 醫療保健 | 12.15% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.69% |
| 5 | 必需消費品 | 9.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OUTR
851
已下市
OUTERWALL INC
OUTR
| US$4萬 | 0.01% |
531
-6,731
| -93% | -US$49.1萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
HILL
852
已下市
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
| US$4萬 | 0.01% |
+6,651
| 新 | +US$4.43萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
853
Banco Macro
BMA
US$36.4億
| US$3.9萬 | 0.01% |
876
-119
| -12% | -US$6,314 |
2015 Q1
1季度
|
|
854
已下市
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$3.9萬 | 0.01% |
+96
| 新 | +US$4.13萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
855
Hanover Insurance
THG
US$85.3億
| US$3.9萬 | 0.01% |
+534
| 新 | +US$3.84萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
856
Trex
TREX
US$52.7億
| US$3.9萬 | 0.01% |
3,172
+384
| +14% | +US$4,923 |
2015 Q1
1季度
|
|
857
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109億
| US$3.8萬 | 0.01% |
959
-2,908
| -75% | -US$12.3萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
858
Fidelity National Information Services
FIS
US$152億
| US$3.8萬 | 0.01% |
+625
| 新 | +US$4萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
CVA
859
已下市
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$3.8萬 | 0.01% |
+1,837
| 新 | +US$4.01萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
860
Korn Ferry
KFY
US$42.3億
| US$3.7萬 | 0.01% |
+1,072
| 新 | +US$3.54萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
861
已下市
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
| US$3.7萬 | 0.01% |
+804
| 新 | +US$3.95萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
PDLI
862
已下市
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$3.7萬 | 0.01% |
5,876
-4,146
| -41% | -US$2.78萬 |
2014 Q2
4個季度
|
|
863
Markel Group
MKL
US$242億
| US$3.6萬 | 0.01% |
46
+42
| +1,050% | +US$3.27萬 |
2014 Q3
3個季度
|
|
864
Monro
MNRO
US$3.28億
| US$3.6萬 | 0.01% |
580
-841
| -59% | -US$5.25萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
865
Protolabs
PRLB
US$16.1億
| US$3.6萬 | 0.01% |
+548
| 新 | +US$3.87萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
866
Vivani Medical
VANI
US$9111萬
| US$3.6萬 | 0.01% |
111
+25
| +29% | +US$8,016 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
LLL
867
已下市
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$3.6萬 | 0.01% |
320
-5,094
| -94% | -US$60.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
KEYW
868
已下市
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| US$3.6萬 | 0.01% |
+3,900
| 新 | +US$3.49萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
869
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.81億
| US$3.5萬 | 0.01% |
177
-49
| -22% | -US$1.05萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
870
Matador Resources
MTDR
US$66.2億
| US$3.5萬 | 0.01% |
1,413
-543
| -28% | -US$1.46萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
871
RB Global
RBA
US$173億
| US$3.5萬 | 0.01% |
+1,288
| 新 | +US$3.54萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
872
Sunoco
SUN
US$123億
| US$3.5萬 | 0.01% |
784
-774
| -50% | -US$3.72萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
|
EIGI
873
已下市
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| US$3.5萬 | 0.01% |
+1,738
| 新 | +US$3.63萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
SSI
874
已下市
Stage Stores Inc
SSI
| US$3.5萬 | 0.01% |
+2,050
| 新 | +US$3.89萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
RLYP
875
已下市
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$3.5萬 | 0.01% |
1,067
-1,398
| -57% | -US$4.81萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Quantbot Technologies持有1,591個部位，價值US$5.58億，較前一季的US$4.04億增加38%。 其前十大持股占投資組合的16%。
Quantbot Technologies在2015年第2季投入US$1.79億淨新增資金，建立566個新部位，並加碼276個既有持股。 其最大的新持股是Cardinal Health：共115,558股，價值US$967萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的17%，較前一季的14%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Crown Castle，估計減持了US$301萬。
- Quantbot Technologies在2015年第2季最大筆買進的是Cardinal Health：共買進115,558股，價值US$967萬。
- Quantbot Technologies在2015年第2季增持Automatic Data Processing的幅度最大，估計增加US$1068萬。
- Quantbot Technologies在2015年第2季最大幅度減持的標的是Crown Castle，估計減持了US$301萬。
- Quantbot Technologies於2015年第2季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$600萬。
- 在2015年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$5.58億，前十大持股占16%。
- Quantbot Technologies在2015年第2季新增了566個部位，並平倉508個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$5.58億。
根據Quantbot Technologies的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月27日提交。