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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$9億
AUM 成長
-US$3964萬
(-4.2%)
資金流向
-US$3615萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.86%
持股
1,519
新
497
增持
239
減碼
309
已平倉
471
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499萬 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297萬 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269萬 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 15.2% |
| 2 | 資訊科技 | 13.06% |
| 3 | 金融 | 12.28% |
| 4 | 工業 | 12.26% |
| 5 | 醫療保健 | 10.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ConocoPhillips
COP
US$1656億
| US$395萬 | 0.44% |
90,927
+64,316
| +242% | +US$267萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$3023億
| US$390萬 | 0.43% |
+129,239
| 新 | +US$361萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
53
3M
MMM
US$960億
| US$387萬 | 0.43% |
+26,280
| 新 | +US$392萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
US$713億
| US$383萬 | 0.43% |
165,499
-188,612
| -53% | -US$400萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
55
Targa Resources
TRGP
US$636億
| US$375萬 | 0.42% |
76,397
+23,189
| +44% | +US$101萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
56
International Paper
IP
US$180億
| US$374萬 | 0.42% |
+82,432
| 新 | +US$363萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
57
已下市
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$368萬 | 0.41% |
+79,830
| 新 | +US$368萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
58
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$364萬 | 0.4% |
50,970
-18,900
| -27% | -US$147萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
BHI
59
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$361萬 | 0.4% |
71,535
+70,503
| +6,832% | +US$339萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
60
Carter's
CRI
US$12.4億
| US$357萬 | 0.4% |
41,229
+40,226
| +4,011% | +US$404萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
US$1395億
| US$334萬 | 0.37% |
+13,931
| 新 | +US$349萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
62
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$332萬 | 0.37% |
20,618
+8,383
| +69% | +US$136萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
63
Boston Properties
BXP
US$100億
| US$331萬 | 0.37% |
24,321
+23,830
| +4,853% | +US$331萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
64
CVS Health
CVS
US$1149億
| US$330萬 | 0.37% |
37,110
-13,993
| -27% | -US$132萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
65
Intuit
INTU
US$909億
| US$329萬 | 0.37% |
+29,925
| 新 | +US$335萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
66
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$322萬 | 0.36% |
+45,958
| 新 | +US$313萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
CTXS
67
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$321萬 | 0.36% |
47,322
-32,357
| -41% | -US$220萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
68
United Parcel Service
UPS
US$940億
| US$321萬 | 0.36% |
+29,343
| 新 | +US$320萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
NBL
69
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$320萬 | 0.36% |
89,647
+82,557
| +1,164% | +US$290萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
70
Charter Communications
CHTR
US$152億
| US$319萬 | 0.35% |
+11,808
| 新 | +US$298萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
71
Mattel
MAT
US$44.3億
| US$316萬 | 0.35% |
+104,384
| 新 | +US$341萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
72
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$305萬 | 0.34% |
+96,254
| 新 | +US$296萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
73
Phillips 66
PSX
US$1026億
| US$305萬 | 0.34% |
37,839
+18,189
| +93% | +US$141萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
74
Cooper Companies
COO
US$118億
| US$299萬 | 0.33% |
66,724
+37,744
| +130% | +US$172萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
75
Essex Property Trust
ESS
US$175億
| US$299萬 | 0.33% |
13,412
-4,793
| -26% | -US$109萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Quantbot Technologies持有1,519個部位，管理資產為US$9億，較前一季的US$9.4億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Quantbot Technologies於2016年第3季淨撤出US$3615萬，平倉471個部位，並減持309檔持股。 最受矚目的出清持股是PPL Corp，這筆估值約為US$1835萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的15%，較前一季的13%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Quantbot Technologies新建了General Mills的部位，價值US$1660萬。
- Quantbot Technologies在2016年第3季最大筆買進的是General Mills：共買進259,904股，價值US$1660萬。
- Quantbot Technologies在2016年第3季增持Costco的幅度最大，估計增加US$1499萬。
- Quantbot Technologies在2016年第3季最大幅度減持的標的是Chevron，估計減持了US$1269萬。
- Quantbot Technologies於2016年第3季完全出清PPL Corp，估計賣出金額為US$1835萬。
- 在2016年第3季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$9億，前十大持股占14%。
- Quantbot Technologies在2016年第3季新增了497個部位，並平倉471個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$9億。
根據Quantbot Technologies的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月31日提交。