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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.4%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$9.4億
AUM 成長
+US$3.15億
(+50%)
資金流向
+US$3.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.42%
持股
1,604
新
482
增持
306
減碼
233
已平倉
582
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333萬 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836萬 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.46% |
| 3 | 資訊科技 | 12.23% |
| 4 | 工業 | 11% |
| 5 | 醫療保健 | 9.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
已下市
Trinseo
TSE
| US$22.9萬 | 0.02% |
5,344
+4,474
| +514% | +US$19.7萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
552
Cinemark Holdings
CNK
US$47.3億
| US$22.8萬 | 0.02% |
+6,263
| 新 | +US$21.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
553
已下市
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$22.6萬 | 0.02% |
+1,078
| 新 | +US$21.4萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
ELGX
554
已下市
Endologix Inc
ELGX
| US$22.6萬 | 0.02% |
1,815
-413
| -19% | -US$4.75萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
555
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$5.84億
| US$22.5萬 | 0.02% |
18,863
+4,420
| +31% | +US$5.62萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
556
Pool Corp
POOL
US$77.2億
| US$22.5萬 | 0.02% |
+2,397
| 新 | +US$21.5萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
557
Columbia Banking Systems
COLB
US$171億
| US$22萬 | 0.02% |
7,875
-2,738
| -26% | -US$8.04萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
558
Matador Resources
MTDR
US$66.2億
| US$22萬 | 0.02% |
+11,153
| 新 | +US$24萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
559
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$21.8萬 | 0.02% |
+7,539
| 新 | +US$24.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
560
已下市
Verint Systems
VRNT
| US$21.2萬 | 0.02% |
+12,575
| 新 | +US$21.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
561
Gildan
GIL
US$64.2億
| US$21.1萬 | 0.02% |
+7,201
| 新 | +US$21.5萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
FMBI
562
已下市
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$21.1萬 | 0.02% |
12,036
+9,788
| +435% | +US$17.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
563
Hope Bancorp
HOPE
US$16.6億
| US$21萬 | 0.02% |
14,138
-4,827
| -25% | -US$7.48萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
STMP
564
已下市
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$21萬 | 0.02% |
2,411
-5,777
| -71% | -US$51.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
BGG
565
已下市
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$20.8萬 | 0.02% |
9,828
+6,962
| +243% | +US$15.1萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
566
Cal-Maine
CALM
US$31億
| US$20.7萬 | 0.02% |
+4,680
| 新 | +US$22.1萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
567
Merck
MRK
US$3643億
| US$20.7萬 | 0.02% |
3,778
-57,924
| -94% | -US$308萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
568
Universal Health Services
UHS
US$112億
| US$20.3萬 | 0.02% |
+1,519
| 新 | +US$20萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
569
已下市
LXP Industrial Trust
LXP
| US$20.2萬 | 0.02% |
4,005
+26
| +0.7% | +US$1,201 |
2013 Q3
11個季度
|
|
570
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$7.97億
| US$20萬 | 0.02% |
13,999
+1,529
| +12% | +US$2.07萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
571
Adeia
ADEA
US$17.9億
| US$19.9萬 | 0.02% |
24,570
+12,561
| +105% | +US$10.2萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
572
Prospect Capital
PSEC
US$8.13億
| US$19.8萬 | 0.02% |
25,396
-8,797
| -26% | -US$6.63萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
573
已下市
Equity Commonwealth
EQC
| US$19.6萬 | 0.02% |
6,732
-2,343
| -26% | -US$6.66萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
574
Pultegroup
PHM
US$234億
| US$19.5萬 | 0.02% |
10,034
-24,622
| -71% | -US$45.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
575
TC Energy
TRP
US$675億
| US$19.5萬 | 0.02% |
4,317
-2,949
| -41% | -US$12.2萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Quantbot Technologies持有1,604個部位，價值US$9.4億，較前一季的US$6.24億增加50%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Quantbot Technologies在2016年第2季投入US$3.31億淨新增資金，建立482個新部位，並加碼306個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp：共486,109股，價值US$1835萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產13%，低於前一季的15%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Wells Fargo，估計減持了US$836萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季最大筆買進的是PPL Corp：共買進486,109股，價值US$1835萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$1545萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季最大幅度減持的標的是Wells Fargo，估計減持了US$836萬。
- Quantbot Technologies於2016年第2季完全出清Allergan plc，估計賣出金額為US$875萬。
- 在2016年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$9.4億，前十大持股占13%。
- Quantbot Technologies在2016年第2季新增了482個部位，並平倉582個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$9.4億。
根據Quantbot Technologies的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月2日提交。