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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.96%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$10.4億
AUM 成長
-US$1870萬
(-1.8%)
資金流向
-US$1907萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.79%
持股
1,592
新
515
增持
301
減碼
322
已平倉
451
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1592萬 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1418萬 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$1134萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$1134萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$876萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1301萬 |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$1274萬 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$1000萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$981萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 16.1% |
| 2 | 醫療保健 | 15.51% |
| 3 | 資訊科技 | 13.16% |
| 4 | 工業 | 12.26% |
| 5 | 金融 | 12.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tapestry
TPR
US$260億
| US$575萬 | 0.55% |
+142,836
| 新 | +US$629萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
27
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$571萬 | 0.55% |
+61,161
| 新 | +US$563萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
28
Idexx Laboratories
IDXX
US$555億
| US$560萬 | 0.54% |
36,034
+25,102
| +230% | +US$397萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
AGN
29
已下市
Allergan plc
AGN
| US$553萬 | 0.53% |
+26,985
| 新 | +US$628萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$542萬 | 0.52% |
112,740
+87,880
| +353% | +US$432萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
31
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$541萬 | 0.52% |
+43,357
| 新 | +US$499萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
32
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297億
| US$539萬 | 0.52% |
69,473
-79,254
| -53% | -US$663萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
33
Mohawk Industries
MHK
US$85.7億
| US$528萬 | 0.51% |
+21,340
| 新 | +US$531萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
34
Mercado Libre
MELI
US$756億
| US$527萬 | 0.51% |
20,356
+912
| +5% | +US$24.2萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
35
Conagra Brands
CAG
US$70.3億
| US$520萬 | 0.5% |
154,014
-212,197
| -58% | -US$721萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
36
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$506萬 | 0.48% |
+32,275
| 新 | +US$506萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
37
F5
FFIV
US$176億
| US$500萬 | 0.48% |
41,488
+33,005
| +389% | +US$398萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
38
Boeing
BA
US$1359億
| US$493萬 | 0.47% |
+19,386
| 新 | +US$452萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
39
Ecolab
ECL
US$867億
| US$487萬 | 0.47% |
+37,873
| 新 | +US$498萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
40
已下市
Coherent Inc
COHR
| US$481萬 | 0.46% |
20,462
+13,762
| +205% | +US$332萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
41
Morgan Stanley
MS
US$2980億
| US$478萬 | 0.46% |
99,168
+11,353
| +13% | +US$52.7萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
42
Booking.com
BKNG
US$1187億
| US$471萬 | 0.45% |
+64,350
| 新 | +US$488萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
WCG
43
已下市
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$464萬 | 0.44% |
27,018
+23,238
| +615% | +US$407萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
CDK
44
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$461萬 | 0.44% |
73,049
+42,470
| +139% | +US$268萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
45
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$460萬 | 0.44% |
+124,876
| 新 | +US$445萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
46
Eaton
ETN
US$1371億
| US$460萬 | 0.44% |
59,914
+50,098
| +510% | +US$378萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
47
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$452萬 | 0.43% |
80,703
+24,658
| +44% | +US$132萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
48
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$425萬 | 0.41% |
+73,347
| 新 | +US$463萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
49
已下市
Kellanova
K
| US$424萬 | 0.41% |
+72,371
| 新 | +US$457萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
50
T-Mobile US
TMUS
US$1800億
| US$420萬 | 0.4% |
68,180
-21,181
| -24% | -US$133萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Quantbot Technologies持有1,592個部位，管理資產為US$10.4億，較前一季的US$10.6億減少1.8%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Quantbot Technologies的2017年第3季申報資料顯示有新增515項、增加301檔、減碼322檔持股和已平倉451筆個持倉部位。 其最大的新持股是Medtronic：共191,735股，價值US$1491萬。 最大的一筆賣出是Lam Research，估計金額為US$1301萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Quantbot Technologies在2017年第3季最大筆買進的是Medtronic：共買進191,735股，價值US$1491萬。
- Quantbot Technologies在2017年第3季增持Hologic的幅度最大，估計增加US$1134萬。
- Quantbot Technologies在2017年第3季最大幅度減持的標的是Hershey，估計減持了US$1048萬。
- Quantbot Technologies於2017年第3季完全出清Lam Research，估計賣出金額為US$1301萬。
- 在2017年第3季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$10.4億，前十大持股占11%。
- Quantbot Technologies在2017年第3季新增了515個部位，並平倉451個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季下跌1.8%，降至US$10.4億。
根據Quantbot Technologies的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月7日提交。