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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.07%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$9.02億
AUM 成長
+US$220萬
(+0.24%)
資金流向
-US$41.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.7%
持股
1,567
新
519
增持
261
減碼
245
已平倉
542
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540萬 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393萬 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.94% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.55% |
| 3 | 工業 | 13.44% |
| 4 | 醫療保健 | 11.82% |
| 5 | 資訊科技 | 10.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
US$1794億
| US$654萬 | 0.72% |
95,468
+44,498
| +87% | +US$323萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
27
Mastercard
MA
US$5756億
| US$620萬 | 0.69% |
+60,071
| 新 | +US$622萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
CXO
28
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$614萬 | 0.68% |
+46,338
| 新 | +US$630萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
29
TJX Companies
TJX
US$1501億
| US$614萬 | 0.68% |
163,318
-139,252
| -46% | -US$526萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
30
Marriott International
MAR
US$1105億
| US$599萬 | 0.66% |
72,464
-56,353
| -44% | -US$424萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
31
Target
TGT
US$739億
| US$592萬 | 0.66% |
+81,990
| 新 | +US$594萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
32
Moody's
MCO
US$888億
| US$559萬 | 0.62% |
+59,273
| 新 | +US$598萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
33
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$547萬 | 0.61% |
+83,964
| 新 | +US$564萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
34
CSX Corp
CSX
US$957億
| US$546萬 | 0.61% |
+456,237
| 新 | +US$512萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
35
CME Group
CME
US$1131億
| US$508萬 | 0.56% |
44,000
+16,077
| +58% | +US$179萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
36
Corpay
CPAY
US$296億
| US$507萬 | 0.56% |
+35,799
| 新 | +US$561萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
37
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$497萬 | 0.55% |
+172,970
| 新 | +US$521萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
RDS.A
38
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$497萬 | 0.55% |
94,596
+47,669
| +102% | +US$237萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
39
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$480萬 | 0.53% |
+20,624
| 新 | +US$480萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$476萬 | 0.53% |
+127,060
| 新 | +US$498萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$475萬 | 0.53% |
19,010
+5,079
| +36% | +US$127萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
42
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$470萬 | 0.52% |
85,717
+78,202
| +1,041% | +US$391萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
43
EOG Resources
EOG
US$797億
| US$462萬 | 0.51% |
+45,681
| 新 | +US$445萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
44
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$459萬 | 0.51% |
73,816
+26,347
| +56% | +US$158萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
45
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659億
| US$451萬 | 0.5% |
+31,962
| 新 | +US$471萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
46
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$448萬 | 0.5% |
+24,909
| 新 | +US$456萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
47
Waters Corp
WAT
US$463億
| US$435萬 | 0.48% |
+32,355
| 新 | +US$462萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
48
UnitedHealth
UNH
US$3610億
| US$427萬 | 0.47% |
+26,679
| 新 | +US$399萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
49
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$422萬 | 0.47% |
+136,258
| 新 | +US$436萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
50
PVH
PVH
US$42.5億
| US$422萬 | 0.47% |
46,753
+34,547
| +283% | +US$364萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
相似基金
ET
Quantbot Technologies的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Quantbot Technologies持有1,567個部位，價值US$9.02億，較前一季的US$9億增加0.24%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Quantbot Technologies的2016年第4季申報資料顯示有新增519項、增加261檔、減碼245檔持股和已平倉542筆個持倉部位。 其最大的新持股是S&P Global：共191,296股，價值US$2057萬。 最大的一筆賣出是Wells Fargo，估計金額為US$1540萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的12%上升，其次為非必需消費品和工業。
- Quantbot Technologies在2016年第4季最大筆買進的是S&P Global：共買進191,296股，價值US$2057萬。
- Quantbot Technologies在2016年第4季增持Starbucks的幅度最大，估計增加US$1779萬。
- Quantbot Technologies在2016年第4季最大幅度減持的標的是Wells Fargo，估計減持了US$1540萬。
- Quantbot Technologies於2016年第4季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$1302萬。
- 在2016年第4季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$9.02億，前十大持股占17%。
- Quantbot Technologies在2016年第4季新增了519個部位，並平倉542個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升0.24%，達到US$9.02億。
根據Quantbot Technologies的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月9日提交。