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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$27.8億
週轉率
51.46%
1年估算報酬率
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.4%
1年估算報酬率
+9.9%
3年估算報酬率
+36.77%
5年估算報酬率
+5.57%
10年估算報酬率
+35.66%
AUM
US$9.4億
AUM 成長
+US$3.15億
(+50%)
資金流向
+US$3.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.42%
持股
1,604
新
482
增持
306
減碼
233
已平倉
582
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333萬 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836萬 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.46% |
| 3 | 資訊科技 | 12.23% |
| 4 | 工業 | 11% |
| 5 | 醫療保健 | 9.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Darling Ingredients
DAR
US$86.7億
| US$68.9萬 | 0.07% |
+46,270
| 新 | +US$66.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
302
Markel Group
MKL
US$242億
| US$68.7萬 | 0.07% |
722
+209
| +41% | +US$19.5萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
303
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$218億
| US$68.2萬 | 0.07% |
+8,879
| 新 | +US$65.1萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
304
Zebra Technologies
ZBRA
US$153億
| US$67.9萬 | 0.07% |
+13,572
| 新 | +US$78.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
305
UBS Group
UBS
US$1464億
| US$67.3萬 | 0.07% |
51,973
+12,789
| +33% | +US$19.5萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
306
CNO Financial Group
CNO
US$52.5億
| US$66.3萬 | 0.07% |
38,015
+17,310
| +84% | +US$32.5萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
307
Franco-Nevada
FNV
US$477億
| US$66.1萬 | 0.07% |
+8,693
| 新 | +US$58.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
308
Vale
VALE
US$477億
| US$65.8萬 | 0.07% |
+130,194
| 新 | +US$60.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
309
Waste Connections
WCN
US$485億
| US$65.2萬 | 0.07% |
+13,586
| 新 | +US$61.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
310
NCR Voyix
VYX
US$14.2億
| US$64.7萬 | 0.07% |
+37,977
| 新 | +US$68.7萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
311
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$64.5萬 | 0.07% |
+7,753
| 新 | +US$62.6萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
312
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$64.3萬 | 0.07% |
+17,980
| 新 | +US$60.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
313
Tenaris
TS
US$309億
| US$64萬 | 0.07% |
22,213
+20,506
| +1,201% | +US$54.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
314
Revvity
RVTY
US$172億
| US$63.8萬 | 0.07% |
12,172
-13,758
| -53% | -US$72.3萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
315
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$63.4萬 | 0.07% |
32,017
-8,042
| -20% | -US$15.2萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
316
已下市
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$63萬 | 0.07% |
67,734
+42,390
| +167% | +US$45.8萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
317
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$62.5萬 | 0.07% |
+47,114
| 新 | +US$66.2萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
318
AerCap
AER
US$267億
| US$62.4萬 | 0.07% |
18,603
-32,598
| -64% | -US$125萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
319
Emcor
EME
US$289億
| US$62.1萬 | 0.07% |
12,608
+9,361
| +288% | +US$44.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
320
Expeditors International
EXPD
US$252億
| US$61.8萬 | 0.07% |
12,603
-12,040
| -49% | -US$58.5萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
321
已下市
Dun & Bradstreet
DNB
| US$61.8萬 | 0.07% |
5,075
+2,925
| +136% | +US$34.2萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
322
已下市
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$61萬 | 0.06% |
29,037
+19,487
| +204% | +US$37.4萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
323
Hewlett Packard
HPE
US$641億
| US$60.9萬 | 0.06% |
+57,429
| 新 | +US$58.5萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
324
已下市
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$60.3萬 | 0.06% |
53,511
+50,404
| +1,622% | +US$65.9萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
325
Align Technology
ALGN
US$119億
| US$60萬 | 0.06% |
+7,456
| 新 | +US$57萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Quantbot Technologies的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Quantbot Technologies持有1,604個部位，價值US$9.4億，較前一季的US$6.24億增加50%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Quantbot Technologies在2016年第2季投入US$3.31億淨新增資金，建立482個新部位，並加碼306個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp：共486,109股，價值US$1835萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產13%，低於前一季的15%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Wells Fargo，估計減持了US$836萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季最大筆買進的是PPL Corp：共買進486,109股，價值US$1835萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$1545萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季最大幅度減持的標的是Wells Fargo，估計減持了US$836萬。
- Quantbot Technologies於2016年第2季完全出清Allergan plc，估計賣出金額為US$875萬。
- 在2016年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$9.4億，前十大持股占13%。
- Quantbot Technologies在2016年第2季新增了482個部位，並平倉582個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$9.4億。
根據Quantbot Technologies的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月2日提交。