Absolute Return Capital Portfolio-Positionen

Portfolio-Rückblick von Absolute Return Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Absolute Return Capital 675 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Absolute Return Capital zog im Q3 2015 netto 750 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eli Lilly – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Absolute Return Capital eine neue Position in Exelon im Wert von 10,8 Mio. $.

• Der größte Kauf von Absolute Return Capital im Q3 2015 war Exelon: 510.763 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
• Absolute Return Capital hat seine Position in ExxonMobil in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
• Der größte Positionsabbau von Absolute Return Capital im Q3 2015 entfiel auf Brown-Forman Class B und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
• Absolute Return Capital hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
• Die zehn größten Positionen von Absolute Return Capital machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
• Absolute Return Capital eröffnete 91 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q3 2015.
• Der Portfoliowert von Absolute Return Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 1,57 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Absolute Return Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .