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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.4%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$9.4億
AUM 成長
+US$3.15億
(+50%)
資金流向
+US$3.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.42%
持股
1,604
新
482
增持
306
減碼
233
已平倉
582
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333萬 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836萬 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.46% |
| 3 | 資訊科技 | 12.23% |
| 4 | 工業 | 11% |
| 5 | 醫療保健 | 9.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCTY
151
已下市
SolarCity Corporation
SCTY
| US$171萬 | 0.18% |
71,631
+26,113
| +57% | +US$64.3萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
152
HCA Healthcare
HCA
US$1034億
| US$171萬 | 0.18% |
+22,219
| 新 | +US$175萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
153
Cadence Design Systems
CDNS
US$878億
| US$170萬 | 0.18% |
70,041
+55,633
| +386% | +US$133萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
BBL
154
已下市
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$168萬 | 0.18% |
+66,227
| 新 | +US$163萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
VMW
155
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$166萬 | 0.18% |
+29,029
| 新 | +US$167萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
156
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$165萬 | 0.18% |
26,640
+22,040
| +479% | +US$134萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
157
Corpay
CPAY
US$291億
| US$163萬 | 0.17% |
+11,402
| 新 | +US$170萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
158
Brookfield
BN
US$924億
| US$163萬 | 0.17% |
+138,141
| 新 | +US$165萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
159
Steel Dynamics
STLD
US$317億
| US$160萬 | 0.17% |
+65,403
| 新 | +US$160萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
160
Bunge Global
BG
US$190億
| US$158萬 | 0.17% |
+26,767
| 新 | +US$164萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
LLTC
161
已下市
Linear Technology Corp
LLTC
| US$157萬 | 0.17% |
33,758
-13,532
| -29% | -US$61.9萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
NUAN
162
已下市
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$156萬 | 0.17% |
115,367
+95,879
| +492% | +US$143萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
163
Phillips 66
PSX
US$958億
| US$156萬 | 0.17% |
19,650
+7,115
| +57% | +US$58.1萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
CHL
164
已下市
China Mobile Limited
CHL
| US$155萬 | 0.17% |
26,778
+14,877
| +125% | +US$83.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
165
Visteon
VC
US$18.7億
| US$155萬 | 0.16% |
23,536
+17,181
| +270% | +US$128萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
166
United Airlines
UAL
US$366億
| US$154萬 | 0.16% |
37,503
-6,912
| -16% | -US$32.7萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
167
Huntsman Corp
HUN
US$16.6億
| US$154萬 | 0.16% |
114,210
+95,983
| +527% | +US$141萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
168
Federated Hermes
FHI
US$47.3億
| US$150萬 | 0.16% |
+52,291
| 新 | +US$160萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
169
Itaú Unibanco
ITUB
US$815億
| US$150萬 | 0.16% |
359,827
+72,610
| +25% | +US$28萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
170
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.2億
| US$148萬 | 0.16% |
+30,850
| 新 | +US$156萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
IDTI
171
已下市
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$148萬 | 0.16% |
73,373
+41,859
| +133% | +US$88.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
172
Wabtec
WAB
US$476億
| US$147萬 | 0.16% |
+20,991
| 新 | +US$163萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
173
Autoliv
ALV
US$88.9億
| US$146萬 | 0.16% |
+18,864
| 新 | +US$162萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
174
Conagra Brands
CAG
US$72.8億
| US$144萬 | 0.15% |
38,775
-48,798
| -56% | -US$174萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
175
Viatris
VTRS
US$228億
| US$142萬 | 0.15% |
+32,821
| 新 | +US$145萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ET
Quantbot Technologies的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Quantbot Technologies持有1,604個部位，價值US$9.4億，較前一季的US$6.24億增加50%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Quantbot Technologies在2016年第2季投入US$3.31億淨新增資金，建立482個新部位，並加碼306個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp：共486,109股，價值US$1835萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產13%，低於前一季的15%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Wells Fargo，估計減持了US$836萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季最大筆買進的是PPL Corp：共買進486,109股，價值US$1835萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$1545萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季最大幅度減持的標的是Wells Fargo，估計減持了US$836萬。
- Quantbot Technologies於2016年第2季完全出清Allergan plc，估計賣出金額為US$875萬。
- 在2016年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$9.4億，前十大持股占13%。
- Quantbot Technologies在2016年第2季新增了482個部位，並平倉582個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$9.4億。
根據Quantbot Technologies的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月2日提交。