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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.21%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$6.33億
AUM 成長
+US$2.09億
(+49%)
資金流向
+US$1.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
31.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.38%
持股
1,640
新
573
增持
329
減碼
218
已平倉
517
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902萬 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504萬 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419萬 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405萬 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 14.05% |
| 2 | 資訊科技 | 13.82% |
| 3 | 工業 | 11.85% |
| 4 | 金融 | 10.79% |
| 5 | 能源 | 10.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
US$2673億
| US$327萬 | 0.52% |
+19,526
| 新 | +US$315萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
27
Pultegroup
PHM
US$238億
| US$323萬 | 0.51% |
+160,282
| 新 | +US$308萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
28
Monster Beverage
MNST
US$889億
| US$322萬 | 0.51% |
544,944
+167,328
| +44% | +US$95.4萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
29
Baidu
BIDU
US$272億
| US$314萬 | 0.5% |
16,799
-4,404
| -21% | -US$72.1萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
30
Allstate
ALL
US$649億
| US$308萬 | 0.49% |
+52,416
| 新 | +US$302萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
ENDP
31
已下市
Endo International plc
ENDP
| US$304萬 | 0.48% |
43,401
+31,959
| +279% | +US$214萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
32
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$303萬 | 0.48% |
+87,169
| 新 | +US$293萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
33
Pentair
PNR
US$111億
| US$300萬 | 0.47% |
+61,893
| 新 | +US$315萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
34
Kroger
KR
US$410億
| US$294萬 | 0.46% |
118,970
-17,276
| -13% | -US$40.2萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
35
HP
HPQ
US$261億
| US$293萬 | 0.46% |
+191,512
| 新 | +US$288萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
36
Trip.com Group
TCOM
US$275億
| US$293萬 | 0.46% |
+91,392
| 新 | +US$246萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
37
Zimmer Biomet
ZBH
US$203億
| US$290萬 | 0.46% |
28,740
+23,030
| +403% | +US$225萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
38
American Airlines Group
AAL
US$93.4億
| US$285萬 | 0.45% |
66,457
+45,203
| +213% | +US$176萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
TWTR
39
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$282萬 | 0.45% |
68,772
+66,072
| +2,447% | +US$250萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
CERN
40
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$280萬 | 0.44% |
54,237
+29,746
| +121% | +US$156萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
|
SCTY
41
已下市
SolarCity Corporation
SCTY
| US$279萬 | 0.44% |
39,492
+28,155
| +248% | +US$158萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
42
HF Sinclair
DINO
US$172億
| US$278萬 | 0.44% |
+63,698
| 新 | +US$313萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
43
Tractor Supply
TSCO
US$191億
| US$278萬 | 0.44% |
+230,055
| 新 | +US$302萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
44
Home Depot
HD
US$3505億
| US$274萬 | 0.43% |
33,824
+10,534
| +45% | +US$83.1萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
45
GSK
GSK
US$1014億
| US$271萬 | 0.43% |
40,550
+14,214
| +54% | +US$96.2萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
46
Eversource Energy
ES
US$266億
| US$264萬 | 0.42% |
55,849
+51,982
| +1,344% | +US$238萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
47
Marvell Technology
MRVL
US$1519億
| US$262萬 | 0.41% |
182,978
+133,235
| +268% | +US$205萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
48
BP
BP
US$1166億
| US$260萬 | 0.41% |
60,151
-1,099
| -2% | -US$4.53萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
49
Lear
LEA
US$52.9億
| US$259萬 | 0.41% |
+29,018
| 新 | +US$250萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
50
Mondelez International
MDLZ
US$844億
| US$255萬 | 0.4% |
67,754
-26,345
| -28% | -US$96.3萬 |
2014 Q1
1季度
|
|
相似基金
ET
Quantbot Technologies的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，Quantbot Technologies持有1,640個部位，價值US$6.33億，較前一季的US$4.24億增加49%。 其前十大持股占投資組合的8.4%。
Quantbot Technologies在2014年第2季投入US$1.97億淨新增資金，建立573個新部位，並加碼329個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共47,465股，價值US$929萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的14%，較前一季的13%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是FedEx，估計減持了US$354萬。
- Quantbot Technologies在2014年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進47,465股，價值US$929萬。
- Quantbot Technologies在2014年第2季增持Medtronic的幅度最大，估計增加US$377萬。
- Quantbot Technologies在2014年第2季最大幅度減持的標的是FedEx，估計減持了US$354萬。
- Quantbot Technologies於2014年第2季完全出清DuPont de Nemours，估計賣出金額為US$419萬。
- 在2014年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$6.33億，前十大持股占8.4%。
- Quantbot Technologies在2014年第2季新增了573個部位，並平倉517個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升49%，達到US$6.33億。
根據Quantbot Technologies的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年7月8日提交。