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Quantbot Technologies 投資組合持股
AUM
US$25.4億
週轉率
50.19%
1年估算報酬率
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.4%
1年估算報酬率
+22.25%
3年估算報酬率
+33.64%
5年估算報酬率
+6.9%
10年估算報酬率
+44.54%
AUM
US$9.4億
AUM 成長
+US$3.15億
(+50%)
資金流向
+US$3.31億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
35.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.42%
持股
1,604
新
482
增持
306
減碼
233
已平倉
582
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1851萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1766萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1545萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1333萬 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$1221萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$875萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$836萬 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$748萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$733萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$655萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.47% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.46% |
| 3 | 資訊科技 | 12.23% |
| 4 | 工業 | 11% |
| 5 | 醫療保健 | 9.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTN
51
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$429萬 | 0.46% |
31,589
-23,045
| -42% | -US$300萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
52
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$428萬 | 0.46% |
178,968
+126,612
| +242% | +US$315萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
RHT
53
已下市
Red Hat Inc
RHT
| US$426萬 | 0.45% |
58,616
+58,212
| +14,409% | +US$436萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
54
Essex Property Trust
ESS
US$175億
| US$415萬 | 0.44% |
18,205
+17,661
| +3,247% | +US$394萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
55
WEC Energy
WEC
US$381億
| US$414萬 | 0.44% |
63,401
+58,522
| +1,199% | +US$352萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
56
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$410萬 | 0.44% |
+38,671
| 新 | +US$399萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
NLSN
57
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$404萬 | 0.43% |
+77,754
| 新 | +US$410萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
58
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$398萬 | 0.42% |
158,433
+65,527
| +71% | +US$179萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
59
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398億
| US$388萬 | 0.41% |
+87,861
| 新 | +US$431萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
60
Wynn Resorts
WYNN
US$85.6億
| US$384萬 | 0.41% |
42,377
+25,546
| +152% | +US$243萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
61
MGM Resorts International
MGM
US$81.8億
| US$382萬 | 0.41% |
168,934
+108,765
| +181% | +US$247萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
62
Campbell Soup
CPB
US$69億
| US$381萬 | 0.41% |
57,285
+46,575
| +435% | +US$292萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
TFCFA
63
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$367萬 | 0.39% |
135,625
+64,490
| +91% | +US$188萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
64
Colgate-Palmolive
CL
US$768億
| US$363萬 | 0.39% |
+49,566
| 新 | +US$353萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
65
Becton Dickinson
BDX
US$577億
| US$357萬 | 0.38% |
21,587
+17,803
| +470% | +US$285萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
66
Microchip Technology
MCHP
US$317億
| US$355萬 | 0.38% |
140,016
+80,622
| +136% | +US$201萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
67
Cencora
COR
US$637億
| US$354萬 | 0.38% |
44,653
+3,693
| +9% | +US$29.6萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
68
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.9億
| US$348萬 | 0.37% |
56,056
+14,225
| +34% | +US$87.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
69
Nike
NKE
US$573億
| US$339萬 | 0.36% |
61,351
-26,924
| -31% | -US$153萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
70
Ecolab
ECL
US$843億
| US$337萬 | 0.36% |
+28,433
| 新 | +US$331萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
71
Lear
LEA
US$53.1億
| US$337萬 | 0.36% |
33,092
-12,372
| -27% | -US$139萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
72
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.3億
| US$335萬 | 0.36% |
+84,148
| 新 | +US$401萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
73
BHP
BHP
US$2030億
| US$333萬 | 0.35% |
+130,823
| 新 | +US$326萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
74
Public Storage
PSA
US$631億
| US$330萬 | 0.35% |
+12,927
| 新 | +US$332萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
GG
75
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$326萬 | 0.35% |
+170,698
| 新 | +US$303萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ET
Quantbot Technologies的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Quantbot Technologies持有1,604個部位，價值US$9.4億，較前一季的US$6.24億增加50%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Quantbot Technologies在2016年第2季投入US$3.31億淨新增資金，建立482個新部位，並加碼306個既有持股。 其最大的新持股是PPL Corp：共486,109股，價值US$1835萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產13%，低於前一季的15%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Wells Fargo，估計減持了US$836萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季最大筆買進的是PPL Corp：共買進486,109股，價值US$1835萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$1545萬。
- Quantbot Technologies在2016年第2季最大幅度減持的標的是Wells Fargo，估計減持了US$836萬。
- Quantbot Technologies於2016年第2季完全出清Allergan plc，估計賣出金額為US$875萬。
- 在2016年第2季，Quantbot Technologies的投資組合規模為US$9.4億，前十大持股占13%。
- Quantbot Technologies在2016年第2季新增了482個部位，並平倉582個部位。
- Quantbot Technologies的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$9.4億。
根據Quantbot Technologies的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月2日提交。