Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
|
+$345万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$239万 |
| 3 |
FINL
Finish Line
FINL
|
+$202万 |
| 4 |
Lincoln Electric
LECO
|
+$176万 |
| 5 |
Integer Holdings
ITGR
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+$448万 |
| 2 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+$417万 |
| 3 |
Chemed
CHE
|
+$417万 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+$399万 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+$321万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 23.78% |
| 2 | 情報技術 | 21.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.93% |
| 4 | ヘルスケア | 9.85% |
| 5 | その他 | 9.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| $346万 | 1.37% |
+59,670
| 新規 | +$345万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
SIGM
2
上場廃止
Sigma Designs Inc
SIGM
| $319万 | 1.26% |
669,415
+171,621
| +34% | +$84.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
Greif
GEF
$41.7億
| $310万 | 1.23% |
58,966
-19,850
| -25% | -$102万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
Elevance Health
ELV
$904億
| $297万 | 1.18% |
29,840
-5,230
| -15% | -$47.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
5
Credit Acceptance
CACC
$54.3億
| $289万 | 1.14% |
20,336
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
Bank of Montreal
BMO
$1210億
| $287万 | 1.13% |
42,780
+20,240
| +90% | +$131万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
DEST
7
上場廃止
Destination Maternity Corporation
DEST
| $279万 | 1.11% |
101,924
-22,797
| -18% | -$63.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
FINL
8
上場廃止
Finish Line
FINL
| $277万 | 1.1% |
102,210
+76,120
| +292% | +$202万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
LLL
9
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
| $277万 | 1.1% |
23,430
-12,120
| -34% | -$136万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
MasTec
MTZ
$152億
| $272万 | 1.08% |
62,570
+2,850
| +5% | +$10.8万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
11
Kadant
KAI
$35.8億
| $270万 | 1.07% |
74,025
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
BRCM
12
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $270万 | 1.07% |
85,710
-90
| -0.1% | -$2,710 |
2013 Q4
1四半期
|
|
13
上場廃止
CSG Systems International
CSGS
| $266万 | 1.05% |
102,134
-46,090
| -31% | -$130万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
上場廃止
ModivCare
MODV
| $251万 | 0.99% |
88,818
-34,115
| -28% | -$90.6万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
LDL
15
上場廃止
Lydall, Inc.
LDL
| $249万 | 0.98% |
108,730
-9,403
| -8% | -$18.3万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
OME
16
上場廃止
Omega Protein
OME
| $243万 | 0.96% |
201,066
-16,936
| -8% | -$19.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
17
Stantec
STN
$85.8億
| $240万 | 0.95% |
78,560
+12,340
| +19% | +$37.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Haverty Furniture Companies
HVT
$4.08億
| $234万 | 0.93% |
78,888
+2,530
| +3% | +$7.27万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
19
Gentherm
THRM
$16.5億
| $234万 | 0.93% |
67,350
+8,550
| +15% | +$24万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
20
JBT Marel
JBTM
$66.1億
| $232万 | 0.92% |
74,988
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
21
NETSCOUT
NTCT
$23.5億
| $231万 | 0.92% |
61,560
-1,760
| -3% | -$6.2万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
VMW
22
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $228万 | 0.9% |
21,110
-32,780
| -61% | -$321万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
|
TECD
23
上場廃止
Tech Data Corp
TECD
| $226万 | 0.9% |
37,090
-4,700
| -11% | -$26万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
SONC
24
上場廃止
Sonic Corp
SONC
| $225万 | 0.89% |
98,672
-45,510
| -32% | -$90.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $217万 | 0.86% |
+128,800
| 新規 | +$239万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
Algert Globalの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Algert Globalは$2.53億相当のポジションを437件保有しており、前四半期の$3.74億から32%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Algert Globalは2014年第1四半期に純額で$1.29億を引き出し、131銘柄のポジションを解消し、112銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKrogerで、推定 $448万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Algert Globalは$346万相当のTenneco Inc. Class A Voting Common Stockの新規ポジションを取りました。
- Algert Globalが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTenneco Inc. Class A Voting Common Stockで、株数は59,670株、評価額は$346万でした。
- Algert Globalは2014年第1四半期にFinish Lineの保有額を最も増やし、増加額は推定$202万でした。
- Algert Globalが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTyson Foodsで、推定$399万相当を減らしました。
- Algert Globalは2014年第1四半期にKrogerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$448万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの12%を占めています。
- Algert Globalは2014年第1四半期に新たに93件のポジションを取り、131件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%減少し、$2.53億となりました。
2014年4月25日に提出された、2014年第1四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。