Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+$363万 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+$360万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$324万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$290万 |
| 5 |
AFI
Armstrong Flooring, Inc.
AFI
|
+$228万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Atkore
ATKR
|
+$406万 |
| 2 |
Korn Ferry
KFY
|
+$383万 |
| 3 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+$376万 |
| 4 |
Benchmark Electronics
BHE
|
+$376万 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+$329万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 27.32% |
| 2 | ヘルスケア | 17.97% |
| 3 | 情報技術 | 15.65% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 15.06% |
| 5 | 素材 | 6.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Integer Holdings
ITGR
$43億
| $621万 | 1.34% |
74,830
-4,903
| -6% | -$36.7万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
2
Applied Industrial Technologies
AIT
$109億
| $558万 | 1.2% |
71,308
-919
| -1% | -$6.95万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
3
UFP Industries
UFPI
$44.1億
| $515万 | 1.11% |
145,829
-1,945
| -1% | -$7.17万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
4
Comfort Systems
FIX
$389億
| $510万 | 1.1% |
90,383
-1,865
| -2% | -$10万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
5
HUB Group
HUBG
$15.1億
| $464万 | 1% |
203,498
+5,766
| +3% | +$14.3万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
6
Malibu Boats
MBUU
$4.16億
| $457万 | 0.98% |
83,443
+3,576
| +4% | +$15.9万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
7
Cigna
CI
$799億
| $445万 | 0.96% |
21,357
-496
| -2% | -$9.19万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
8
Innospec
IOSP
$19.8億
| $439万 | 0.95% |
57,245
-892
| -2% | -$6.95万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
9
上場廃止
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| $428万 | 0.92% |
101,672
+7,481
| +8% | +$32.8万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
10
Interface
TILE
$18.5億
| $423万 | 0.91% |
181,231
-3,318
| -2% | -$7.7万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
11
Agilent Technologies
A
$501億
| $417万 | 0.9% |
59,138
+2,817
| +5% | +$18.6万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
12
Materion
MTRN
$42億
| $414万 | 0.89% |
68,348
-7,149
| -9% | -$43万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
13
上場廃止
Hillenbrand
HI
| $406万 | 0.88% |
77,708
-1,419
| -2% | -$7.21万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
14
Kimball Electronics
KE
$4.76億
| $397万 | 0.86% |
202,035
-12,306
| -6% | -$24.2万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
15
WESCO International
WCC
$154億
| $388万 | 0.84% |
63,161
-921
| -1% | -$5.52万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
16
Ametek
AME
$546億
| $387万 | 0.84% |
48,963
+11,910
| +32% | +$91.2万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
17
Robert Half
RHI
$44億
| $385万 | 0.83% |
54,695
-1,295
| -2% | -$9.49万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
NATI
18
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $384万 | 0.83% |
+79,530
| 新規 | +$363万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
19
Idexx Laboratories
IDXX
$557億
| $381万 | 0.82% |
15,278
-279
| -2% | -$6.77万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
20
Cummins
CMI
$623億
| $374万 | 0.81% |
+25,604
| 新規 | +$360万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
21
Hurco Companies Inc
HURC
$1.36億
| $372万 | 0.8% |
82,520
-4,326
| -5% | -$19万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
22
Terex
TEX
$65.2億
| $367万 | 0.79% |
91,961
+1,760
| +2% | +$7.16万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
23
Federal Signal
FSS
$71.5億
| $360万 | 0.78% |
134,629
-7,649
| -5% | -$19.3万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
24
Par Pacific Holdings
PARR
$33.6億
| $359万 | 0.77% |
175,936
+30,990
| +21% | +$57万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
25
Diodes
DIOD
$39.9億
| $352万 | 0.76% |
105,649
-1,827
| -2% | -$6.61万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Algert Globalの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Algert Globalは$4.64億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$4.82億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Algert Globalは2018年第3四半期に純額で$3751万を引き出し、78銘柄のポジションを解消し、137銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKorn Ferryで、推定 $383万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Algert Globalは$384万相当のNational Instruments Corpの新規ポジションを取りました。
- Algert Globalが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNational Instruments Corpで、株数は79,530株、評価額は$384万でした。
- Algert Globalは2018年第3四半期にArmstrong Flooring, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- Algert Globalが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAtkoreで、推定$406万相当を減らしました。
- Algert Globalは2018年第3四半期にKorn Ferryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$383万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.64億のポートフォリオの10%を占めています。
- Algert Globalは2018年第3四半期に新たに90件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$4.64億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。