Algert Global ポートフォリオ保有銘柄
Algert Global is a systematic equity manager that uses data science and machine learning to rank stocks against each other. Peter Algert, a former head of research for stock selection strategies at Barclays Global Investors, co-founded the firm in 2002 and is its chief executive and co-chief investment officer. The firm, called Algert Coldiron Investors until 2014, runs long-only, extension and market neutral strategies: the extension strategies take both long and short positions, and the market neutral strategy aims for returns that do not depend on the direction of global markets. Its clients include pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds, and its employees own it.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Beer
SAM
|
+$249万 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$239万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$239万 |
| 4 |
NVR
NVR
|
+$237万 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+$234万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$385万 |
| 2 |
KNL
Knoll, Inc.
KNL
|
+$323万 |
| 3 |
XXIA
Ixia
XXIA
|
+$318万 |
| 4 |
Emcor
EME
|
+$248万 |
| 5 |
Goldfield Corporation
GV
|
+$241万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 24.18% |
| 2 | 情報技術 | 22.85% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.43% |
| 4 | ヘルスケア | 11.93% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KMG
1
上場廃止
KMG Chemicals Inc
KMG
| $498万 | 1.35% |
108,184
+3,979
| +4% | +$15.5万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
|
FRP
2
上場廃止
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| $444万 | 1.2% |
267,512
+20,050
| +8% | +$35.2万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
3
Malibu Boats
MBUU
$4.51億
| $423万 | 1.14% |
188,379
+65,372
| +53% | +$132万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
PCMI
4
上場廃止
PCM, Inc
PCMI
| $335万 | 0.91% |
119,382
+310
| +0.3% | +$7,910 |
2016 Q3
2四半期
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$3274億
| $295万 | 0.8% |
75,878
-10,873
| -13% | -$39万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
ZIXI
6
上場廃止
Zix Corporation
ZIXI
| $295万 | 0.8% |
612,389
+89,447
| +17% | +$44.1万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
7
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$5.03億
| $294万 | 0.79% |
181,572
+107,036
| +144% | +$160万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
8
MasTec
MTZ
$148億
| $287万 | 0.78% |
71,711
+2,687
| +4% | +$10.3万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
CRCM
9
上場廃止
CARE.COM, INC.
CRCM
| $282万 | 0.76% |
+225,855
| 新規 | +$224万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
10
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.8億
| $279万 | 0.75% |
25,182
+994
| +4% | +$10.8万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
11
D.R. Horton
DHI
$404億
| $276万 | 0.75% |
82,836
+3,154
| +4% | +$9.8万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
12
Commercial Vehicle Group
CVGI
$1.3億
| $267万 | 0.72% |
394,771
-7,917
| -2% | -$4.66万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
13
Cirrus Logic
CRUS
$56.5億
| $267万 | 0.72% |
43,978
+34,254
| +352% | +$195万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
14
NVR
NVR
$158億
| $264万 | 0.71% |
+1,252
| 新規 | +$237万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
15
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$24.1億
| $261万 | 0.71% |
94,029
+5,533
| +6% | +$14.3万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
PRAH
16
上場廃止
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| $261万 | 0.7% |
39,978
+30,051
| +303% | +$177万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
17
Western Digital
WDC
$1470億
| $260万 | 0.7% |
+41,689
| 新規 | +$239万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
18
Pilgrim's Pride
PPC
$63.6億
| $257万 | 0.69% |
114,092
+52,475
| +85% | +$106万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
19
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $256万 | 0.69% |
87,844
+49,475
| +129% | +$139万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
20
Greif
GEF
$46.7億
| $254万 | 0.69% |
46,111
+3,609
| +8% | +$20万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
$1967億
| $254万 | 0.69% |
166,462
+117,016
| +237% | +$180万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
22
MYR Group
MYRG
$44.2億
| $254万 | 0.69% |
61,820
+2,280
| +4% | +$8.87万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
23
McKesson
MCK
$1130億
| $253万 | 0.68% |
17,035
+1,119
| +7% | +$16.4万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
|
MDRX
24
上場廃止
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| $252万 | 0.68% |
199,170
+52,583
| +36% | +$62.3万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
25
上場廃止
General Cable Corporation
BGC
| $252万 | 0.68% |
140,302
+71,370
| +104% | +$128万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
Algert Globalの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Algert Globalは418銘柄を保有し、保有額は$3.7億でした。前四半期の$3.5億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.3% を占めています。
Algert Globalの2017年第1四半期の報告書には、新規 92件、155件増加しました、60件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBoston Beerで、保有株数は15,940株、評価額は$231万でした。 最も大きな売却はHologicで、推定額は$385万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち24%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Algert Globalが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoston Beerで、株数は15,940株、評価額は$231万でした。
- Algert Globalは2017年第1四半期にComfort Systemsの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- Algert Globalが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmcorで、推定$248万相当を減らしました。
- Algert Globalは2017年第1四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$385万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Algert Globalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの9.3%を占めています。
- Algert Globalは2017年第1四半期に新たに92件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- Algert Globalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$3.7億となりました。
2017年5月2日に提出された、2017年第1四半期分のAlgert Globalの 13F報告書 に基づいています。