Parametrica Management ポートフォリオ保有銘柄

Parametrica Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Parametrica Managementは$1.58億相当のポジションを526件保有しており、前四半期の$2.37億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Parametrica Managementは2017年第4四半期に純額で$8672万を引き出し、189銘柄のポジションを解消し、87銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定 $2101万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち23%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Parametrica Managementは$224万相当のBaiduの新規ポジションを取りました。

• Parametrica Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaiduで、株数は9,558株、評価額は$224万でした。
• Parametrica Managementは2017年第4四半期にSprint Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
• Parametrica Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$846万相当を減らしました。
• Parametrica Managementは2017年第4四半期にiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2101万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Parametrica Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの21%を占めています。
• Parametrica Managementは2017年第4四半期に新たに190件のポジションを取り、189件のポジションを解消しました。
• Parametrica Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$1.58億となりました。

2018年2月1日に提出された、2017年第4四半期分のParametrica Managementの 13F報告書 に基づいています。