で公開中です！
詳しく見る
Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
$726億
売買回転率
31.08%
推定1年リターン
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.63%
1年予想リターン
+54.88%
3年間の予想リターン
+169.34%
5年予想リターン
+186.18%
10年間の推定リターン
+887.92%
AUM
$525億
運用資産残高の伸び率
-$6875万
(-0.13%)
資金フロー
-$16.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.03%
保有額
3,774
新規
423
買い増し
1,685
減少
1,158
解消
474
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$3.63億 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$2.89億 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2.71億 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$1.8億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$1.58億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$2.26億 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$2.25億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.05億 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.99億 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$1.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.79% |
| 2 | ヘルスケア | 13.06% |
| 3 | 金融 | 11.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.23% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
$1722億
| $6.96億 | 1.33% |
25,899,600
+348,200
| +1% | +$955万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
$748億
| $5.7億 | 1.09% |
7,792,900
-2,088,600
| -21% | -$1.49億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Mastercard
MA
$5442億
| $4.74億 | 0.9% |
5,384,700
+1,886,800
| +54% | +$1.8億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
NetEase
NTES
$759億
| $4.62億 | 0.88% |
11,958,500
+1,020,000
| +9% | +$3174万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Barrick Mining
B
$629億
| $3.73億 | 0.71% |
17,475,502
-9,021,000
| -34% | -$1.61億 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
6
CVS Health
CVS
$1195億
| $3.68億 | 0.7% |
3,842,105
+3,647,000
| +1,869% | +$3.63億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
VeriSign
VRSN
$274億
| $3.53億 | 0.67% |
4,081,176
-83,124
| -2% | -$717万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
LLTC
8
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $3.44億 | 0.66% |
7,395,600
-149,500
| -2% | -$683万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
$353億
| $3億 | 0.57% |
4,508,000
+71,300
| +2% | +$457万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
Nike
NKE
$560億
| $2.8億 | 0.53% |
+5,066,500
| 新規 | +$2.89億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
11
Home Depot
HD
$3176億
| $2.62億 | 0.5% |
+2,050,200
| 新規 | +$2.71億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
BCR
12
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $2.5億 | 0.48% |
1,063,200
-292,100
| -22% | -$6345万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Entergy
ETR
$514億
| $2.31億 | 0.44% |
5,667,422
+651,622
| +13% | +$2501万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
14
Duke Energy
DUK
$971億
| $2.3億 | 0.44% |
2,677,667
-1,339,300
| -33% | -$1.07億 |
2014 Q1
9四半期
|
|
15
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $2.28億 | 0.43% |
8,380,900
+1,380,500
| +20% | +$3730万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
Sempra
SRE
$552億
| $2.23億 | 0.42% |
3,907,000
-291,400
| -7% | -$1544万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
$515億
| $2.21億 | 0.42% |
6,641,400
+1,644,000
| +33% | +$5625万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
18
Domino's
DPZ
$103億
| $2.18億 | 0.41% |
1,658,400
-669,600
| -29% | -$8511万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
GAS
19
上場廃止
AGL Resources Inc
GAS
| $2.16億 | 0.41% |
3,279,161
+1,278,100
| +64% | +$8398万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
20
Kinross Gold
KGC
$265億
| $2.04億 | 0.39% |
41,769,572
-5,380,302
| -11% | -$2567万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.11兆
| $1.93億 | 0.37% |
164,211,720
+34,636,000
| +27% | +$3571万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
22
Novartis
NVS
$2874億
| $1.87億 | 0.36% |
2,522,827
-1,120,353
| -31% | -$7740万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
23
Herbalife
HLF
$13.9億
| $1.85億 | 0.35% |
6,312,000
+726,600
| +13% | +$2175万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
24
Alaska Air
ALK
$38.1億
| $1.84億 | 0.35% |
3,156,900
-863,600
| -21% | -$5966万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
AstraZeneca
AZN
$2657億
| $1.8億 | 0.34% |
2,983,050
+141,650
| +5% | +$823万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Jim Simonsの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Jim Simonsは$525億相当のポジションを3,774件保有しており、前四半期の$526億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8% を占めています。
Jim Simonsは2016年第2四半期に純額で$16.4億を引き出し、474銘柄のポジションを解消し、1,158銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定 $1.85億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち15%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Jim Simonsは$2.8億相当のNikeの新規ポジションを取りました。
- Jim Simonsが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikeで、株数は5,066,500株、評価額は$2.8億でした。
- Jim Simonsは2016年第2四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.63億でした。
- Jim Simonsが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$2.26億相当を減らしました。
- Jim Simonsは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.85億でした。
- 2016年第2四半期時点で、Jim Simonsの上位10銘柄は、運用資産総額$525億のポートフォリオの8%を占めています。
- Jim Simonsは2016年第2四半期に新たに423件のポジションを取り、474件のポジションを解消しました。
- Jim Simonsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$525億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。