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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
$726億
売買回転率
31.08%
推定1年リターン
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.35%
1年予想リターン
+54.88%
3年間の予想リターン
+169.34%
5年予想リターン
+186.18%
10年間の推定リターン
+887.92%
AUM
$526億
運用資産残高の伸び率
+$67.2億
(+15%)
資金フロー
+$53.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.86%
保有額
3,753
新規
498
買い増し
2,018
減少
804
解消
403
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$1.92億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.79億 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.77億 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+$1.53億 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1.42億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$4.7億 |
| 2 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+$1.86億 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$1.79億 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$1.68億 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1.44億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 12.85% |
| 2 | 情報技術 | 12.31% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.65% |
| 5 | 生活必需品 | 10.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
$780億
| $6.98億 | 1.33% |
9,881,500
-181,400
| -2% | -$1207万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
$1794億
| $6.92億 | 1.32% |
25,551,400
-246,200
| -1% | -$660万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1957億
| $3.82億 | 0.73% |
3,729,062
+1,940,000
| +108% | +$1.92億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
VeriSign
VRSN
$279億
| $3.69億 | 0.7% |
4,164,300
-712,176
| -15% | -$5819万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Barrick Mining
B
$653億
| $3.6億 | 0.68% |
26,496,502
+789,976
| +3% | +$919万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
LLTC
6
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $3.36億 | 0.64% |
7,545,100
-136,100
| -2% | -$575万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5740億
| $3.31億 | 0.63% |
3,497,900
+476,500
| +16% | +$4213万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Alaska Air
ALK
$46.8億
| $3.3億 | 0.63% |
4,020,500
-779,000
| -16% | -$5758万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Duke Energy
DUK
$1005億
| $3.24億 | 0.62% |
4,016,967
+808,700
| +25% | +$6120万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
10
NetEase
NTES
$820億
| $3.14億 | 0.6% |
10,938,500
+958,000
| +10% | +$2871万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Ryanair
RYAAY
$317億
| $3.11億 | 0.59% |
9,046,548
+134,750
| +2% | +$444万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Domino's
DPZ
$109億
| $3.07億 | 0.58% |
2,328,000
-311,900
| -12% | -$3719万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Cboe Global Markets
CBOE
$381億
| $2.9億 | 0.55% |
4,436,700
+37,000
| +0.8% | +$236万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2.8億 | 0.53% |
2,453,800
+661,600
| +37% | +$6981万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
BCR
15
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $2.75億 | 0.52% |
1,355,300
+256,800
| +23% | +$4846万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $2.58億 | 0.49% |
2,380,600
+1,725,300
| +263% | +$1.79億 |
2015 Q3
2四半期
|
|
17
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $2.57億 | 0.49% |
1,350,814
+212,300
| +19% | +$3749万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4169億
| $2.44億 | 0.46% |
5,255,599
+206,200
| +4% | +$897万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
19
Novartis
NVS
$3083億
| $2.36億 | 0.45% |
3,643,180
+193,403
| +6% | +$1316万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
20
Allegiant Air
ALGT
$25.9億
| $2.3億 | 0.44% |
1,290,530
+27,430
| +2% | +$448万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Hershey
HSY
$350億
| $2.3億 | 0.44% |
2,493,937
+277,637
| +13% | +$2477万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Sempra
SRE
$513億
| $2.18億 | 0.42% |
4,198,400
+415,000
| +11% | +$1999万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
23
Entergy
ETR
$534億
| $1.99億 | 0.38% |
5,015,800
+547,400
| +12% | +$1987万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
24
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1.87億 | 0.35% |
+7,000,400
| 新規 | +$1.77億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
TWC
25
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.85億 | 0.35% |
904,547
+612,000
| +209% | +$1.16億 |
2015 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
Jim Simonsの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Jim Simonsは3,753銘柄を保有し、保有額は$526億でした。前四半期の$459億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.9% を占めています。
Jim Simonsは2016年第1四半期に純新規資金として$53.1億を投じ、新たに498銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,018銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEMC CORPORATIONで、保有株数は7,000,400株、評価額は$1.87億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$1.68億相当を売却しました。
- Jim Simonsが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEMC CORPORATIONで、株数は7,000,400株、評価額は$1.87億でした。
- Jim Simonsは2016年第1四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.92億でした。
- Jim Simonsが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$1.68億相当を減らしました。
- Jim Simonsは2016年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.7億でした。
- 2016年第1四半期時点で、Jim Simonsの上位10銘柄は、運用資産総額$526億のポートフォリオの7.9%を占めています。
- Jim Simonsは2016年第1四半期に新たに498件のポジションを取り、403件のポジションを解消しました。
- Jim Simonsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$526億となりました。
2016年5月13日に提出された、2016年第1四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。