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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
$726億
売買回転率
31.08%
推定1年リターン
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.64%
1年予想リターン
+54.88%
3年間の予想リターン
+169.34%
5年予想リターン
+186.18%
10年間の推定リターン
+887.92%
AUM
$566億
運用資産残高の伸び率
+$40.3億
(+7.7%)
資金フロー
+$19.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.89%
保有額
3,713
新規
413
買い増し
1,833
減少
1,026
解消
416
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.73億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$2.83億 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$2.7億 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$2.4億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$2.74億 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$2.28億 |
| 3 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+$2.16億 |
| 4 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+$1.36億 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1.33億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.75% |
| 2 | ヘルスケア | 13.12% |
| 3 | 金融 | 12.46% |
| 4 | 生活必需品 | 9.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
$1706億
| $6.09億 | 1.08% |
29,307,000
+3,407,400
| +13% | +$8448万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Mastercard
MA
$5342億
| $5.74億 | 1.02% |
5,644,100
+259,400
| +5% | +$2487万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
LLTC
3
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $5.17億 | 0.91% |
8,714,900
+1,319,300
| +18% | +$7399万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
$735億
| $5.08億 | 0.9% |
6,848,000
-944,900
| -12% | -$6985万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
NetEase
NTES
$731億
| $4.8億 | 0.85% |
9,965,500
-1,993,000
| -17% | -$8481万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $4.21億 | 0.74% |
10,480,960
+9,532,960
| +1,006% | +$3.73億 |
2016 Q1
2四半期
|
|
7
VeriSign
VRSN
$273億
| $3.69億 | 0.65% |
4,713,376
+632,200
| +15% | +$5072万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3.51億 | 0.62% |
6,096,584
+3,985,384
| +189% | +$2.25億 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
9
Costco
COST
$4396億
| $3.18億 | 0.56% |
2,086,213
+1,748,513
| +518% | +$2.83億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2422億
| $3.16億 | 0.56% |
1,896,341
+719,896
| +61% | +$1.22億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
11
Pfizer
PFE
$1699億
| $2.9億 | 0.51% |
9,028,818
+7,189,166
| +391% | +$2.4億 |
2015 Q4
3四半期
|
|
12
Cboe Global Markets
CBOE
$339億
| $2.9億 | 0.51% |
4,466,000
-42,000
| -0.9% | -$286万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Duke Energy
DUK
$973億
| $2.63億 | 0.46% |
3,282,967
+605,300
| +23% | +$5013万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3178億
| $2.57億 | 0.45% |
1,994,700
-55,500
| -3% | -$740万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1257億
| $2.56億 | 0.45% |
4,740,200
+4,203,200
| +783% | +$2.7億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
Entergy
ETR
$518億
| $2.47億 | 0.44% |
6,447,600
+780,178
| +14% | +$3104万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1903億
| $2.46億 | 0.44% |
2,653,207
+1,901,100
| +253% | +$1.82億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$3286億
| $2.36億 | 0.42% |
8,892,600
+2,094,000
| +31% | +$4772万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $2.19億 | 0.39% |
127,984,000
-36,227,720
| -22% | -$5350万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
20
Domino's
DPZ
$103億
| $2.16億 | 0.38% |
1,424,600
-233,800
| -14% | -$3414万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Chubb
CB
$1374億
| $2.15億 | 0.38% |
1,710,061
+673,499
| +65% | +$8546万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
22
American Electric Power
AEP
$703億
| $2.14億 | 0.38% |
3,329,208
+1,247,108
| +60% | +$8387万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
23
SiriusXM
SIRI
$91.9億
| $2.13億 | 0.38% |
5,103,750
+2,221,140
| +77% | +$9271万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.87兆
| $2.05億 | 0.36% |
5,269,700
+3,379,700
| +179% | +$1.28億 |
2014 Q3
8四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9467億
| $2.02億 | 0.36% |
8,383,500
+6,292,200
| +301% | +$1.53億 |
2016 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Jim Simonsの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Jim Simonsは3,713銘柄を保有し、保有額は$566億でした。前四半期の$525億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.9% を占めています。
Jim Simonsは2016年第3四半期に純新規資金として$19.2億を投じ、新たに413銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,833銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedExで、保有株数は811,400株、評価額は$1.42億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$2.74億相当を売却しました。
- Jim Simonsが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedExで、株数は811,400株、評価額は$1.42億でした。
- Jim Simonsは2016年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.73億でした。
- Jim Simonsが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$2.74億相当を減らしました。
- Jim Simonsは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.28億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Jim Simonsの上位10銘柄は、運用資産総額$566億のポートフォリオの7.9%を占めています。
- Jim Simonsは2016年第3四半期に新たに413件のポジションを取り、416件のポジションを解消しました。
- Jim Simonsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$566億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。