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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
$726億
売買回転率
31.08%
推定1年リターン
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.17%
1年予想リターン
+54.88%
3年間の予想リターン
+169.34%
5年予想リターン
+186.18%
10年間の推定リターン
+887.92%
AUM
$429億
運用資産残高の伸び率
+$12億
(+2.9%)
資金フロー
-$2389万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.77%
保有額
3,246
新規
450
買い増し
1,272
減少
1,008
解消
492
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$2.76億 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$2.72億 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1.61億 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$1.51億 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$1.46億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$4.05億 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$2.07億 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$1.23億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1.14億 |
| 5 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+$1.09億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.85% |
| 2 | ヘルスケア | 13.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.61% |
| 5 | 生活必需品 | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
$1957億
| $8.36億 | 1.95% |
8,293,900
-227,487
| -3% | -$2297万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
$1777億
| $7.83億 | 1.83% |
33,906,000
+1,746,400
| +5% | +$3856万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
$768億
| $6.55億 | 1.53% |
9,605,500
+2,259,100
| +31% | +$1.51億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
TSMC
TSM
$1.95兆
| $5.64億 | 1.31% |
26,354,151
+1,064,600
| +4% | +$2192万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
LLTC
5
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $5.52億 | 1.29% |
11,732,400
+436,900
| +4% | +$2025万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Hershey
HSY
$358億
| $5.47億 | 1.27% |
5,615,500
+1,116,826
| +25% | +$1.1億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Intel
INTC
$2991億
| $5.35億 | 1.25% |
17,329,900
+3,322,200
| +24% | +$9103万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$4.98兆
| $5.18億 | 1.21% |
22,293,732
-704,404
| -3% | -$1499万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
9
GSK
GSK
$1009億
| $4.74億 | 1.11% |
7,095,520
+1,487,680
| +27% | +$1.01億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Alaska Air
ALK
$43.5億
| $4.42億 | 1.03% |
9,310,000
-68,602
| -0.7% | -$327万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
TWTC
11
上場廃止
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| $3.71億 | 0.86% |
9,196,800
+260,700
| +3% | +$860万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $3.29億 | 0.77% |
3,145,500
+486,300
| +18% | +$4915万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
13
IBM
IBM
$2316億
| $2.99億 | 0.7% |
1,725,691
+1,513,447
| +713% | +$2.72億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
14
Pfizer
PFE
$1675億
| $2.86億 | 0.67% |
10,171,038
+9,692,268
| +2,024% | +$2.76億 |
2013 Q4
2四半期
|
|
15
Domino's
DPZ
$110億
| $2.7億 | 0.63% |
3,693,800
+461,200
| +14% | +$3376万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$922億
| $2.55億 | 0.59% |
2,485,400
+722,862
| +41% | +$7259万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1488億
| $2.31億 | 0.54% |
8,676,400
+1,595,000
| +23% | +$4550万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
NetEase
NTES
$829億
| $2.26億 | 0.53% |
14,410,500
-444,000
| -3% | -$634万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
VeriSign
VRSN
$277億
| $2.24億 | 0.52% |
4,581,076
-68,824
| -1% | -$343万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $2.21億 | 0.52% |
2,796,300
-129,100
| -4% | -$1026万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3427億
| $2.16億 | 0.5% |
2,667,400
-1,245,900
| -32% | -$9828万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5686億
| $2.16億 | 0.5% |
2,934,300
+1,143,900
| +64% | +$8497万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $2.08億 | 0.48% |
3,342,000
-1,914,105
| -36% | -$1.14億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Philip Morris
PM
$3084億
| $1.9億 | 0.44% |
2,256,600
-808,893
| -26% | -$6964万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
$577億
| $1.83億 | 0.43% |
1,589,468
+213,918
| +16% | +$2425万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Jim Simonsの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Jim Simonsは3,246銘柄を保有し、保有額は$429億でした。前四半期の$417億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Jim Simonsの2014年第2四半期の報告書には、新規 450件、1,272件増加しました、1,008件減少、492件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProcter & Gambleで、保有株数は2,001,729株、評価額は$1.57億でした。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$4.05億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Jim Simonsが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は2,001,729株、評価額は$1.57億でした。
- Jim Simonsは2014年第2四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.76億でした。
- Jim Simonsが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$4.05億相当を減らしました。
- Jim Simonsは2014年第2四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.23億でした。
- 2014年第2四半期時点で、Jim Simonsの上位10銘柄は、運用資産総額$429億のポートフォリオの14%を占めています。
- Jim Simonsは2014年第2四半期に新たに450件のポジションを取り、492件のポジションを解消しました。
- Jim Simonsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$429億となりました。
2014年8月13日に提出された、2014年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。