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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
$726億
売買回転率
31.08%
推定1年リターン
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.89%
1年予想リターン
+54.88%
3年間の予想リターン
+169.34%
5年予想リターン
+186.18%
10年間の推定リターン
+887.92%
AUM
$632億
運用資産残高の伸び率
+$66.3億
(+12%)
資金フロー
+$50.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
7.17%
保有額
3,715
新規
418
買い増し
1,791
減少
991
解消
493
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$2.47億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2.25億 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$2.13億 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$2.08億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1.76億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$2.27億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.24億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.05億 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$1.87億 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$1.84億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 14.75% |
| 2 | 情報技術 | 13.74% |
| 3 | ヘルスケア | 12.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
$5686億
| $5.82億 | 0.92% |
5,641,400
-2,700
| -0% | -$28万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
$768億
| $5.53億 | 0.88% |
8,453,600
+1,605,600
| +23% | +$1.1億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
$1777億
| $5億 | 0.79% |
27,891,800
-1,415,200
| -5% | -$2566万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
LLTC
4
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $4.82億 | 0.76% |
7,733,600
-981,300
| -11% | -$5978万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Costco
COST
$4669億
| $4.51億 | 0.71% |
2,819,713
+733,500
| +35% | +$1.12億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
NetEase
NTES
$829億
| $4.34億 | 0.69% |
10,069,500
+104,000
| +1% | +$496万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $3.94億 | 0.62% |
3,423,100
+1,948,000
| +132% | +$2.25億 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $3.78億 | 0.6% |
5,274,948
+3,327,900
| +171% | +$2.47億 |
2014 Q4
8四半期
|
|
9
Walt Disney
DIS
$2016億
| $3.78億 | 0.6% |
3,623,907
+970,700
| +37% | +$9465万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
10
Chubb
CB
$1395億
| $3.78億 | 0.6% |
2,857,461
+1,147,400
| +67% | +$1.46億 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
AET
11
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $3.53億 | 0.56% |
2,842,782
+1,737,100
| +157% | +$2.08億 |
2015 Q3
5四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $3.3億 | 0.52% |
123,788,000
-4,196,000
| -3% | -$877万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
13
VeriSign
VRSN
$277億
| $3.24億 | 0.51% |
4,263,376
-450,000
| -10% | -$3558万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
$369億
| $3.24億 | 0.51% |
4,386,100
-79,900
| -2% | -$550万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
MON
15
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $3.02億 | 0.48% |
2,865,800
+2,080,400
| +265% | +$2.13億 |
2016 Q2
2四半期
|
|
16
Humana
HUM
$521億
| $2.98億 | 0.47% |
1,460,300
+546,596
| +60% | +$1.04億 |
2015 Q2
6四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $2.81億 | 0.44% |
7,084,000
-3,396,960
| -32% | -$1.36億 |
2016 Q1
3四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $2.74億 | 0.43% |
11,877,300
+3,493,800
| +42% | +$8155万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
19
Duke Energy
DUK
$996億
| $2.64億 | 0.42% |
3,396,267
+113,300
| +3% | +$868万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
20
F5
FFIV
$177億
| $2.61億 | 0.41% |
1,804,874
+286,800
| +19% | +$3886万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2490億
| $2.6億 | 0.41% |
1,778,645
-117,696
| -6% | -$1771万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
Domino's
DPZ
$110億
| $2.57億 | 0.41% |
1,613,500
+188,900
| +13% | +$3070万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Crown Castle
CCI
$377億
| $2.56億 | 0.41% |
2,954,903
+1,128,703
| +62% | +$9885万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
24
Entergy
ETR
$528億
| $2.56億 | 0.4% |
6,964,600
+517,000
| +8% | +$1853万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
25
American Electric Power
AEP
$689億
| $2.45億 | 0.39% |
3,887,600
+558,392
| +17% | +$3444万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Jim Simonsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Jim Simonsは3,715銘柄を保有し、保有額は$632億でした。前四半期の$566億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.2% を占めています。
Jim Simonsは2016年第4四半期に純新規資金として$50.7億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,791銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は10,144,960株、評価額は$1.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち15%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$2.27億相当を売却しました。
- Jim Simonsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は10,144,960株、評価額は$1.79億でした。
- Jim Simonsは2016年第4四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.47億でした。
- Jim Simonsが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$2.27億相当を減らしました。
- Jim Simonsは2016年第4四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.05億でした。
- 2016年第4四半期時点で、Jim Simonsの上位10銘柄は、運用資産総額$632億のポートフォリオの7.2%を占めています。
- Jim Simonsは2016年第4四半期に新たに418件のポジションを取り、493件のポジションを解消しました。
- Jim Simonsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$632億となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。