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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
$726億
売買回転率
31.08%
推定1年リターン
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.57%
1年予想リターン
+54.88%
3年間の予想リターン
+169.34%
5年予想リターン
+186.18%
10年間の推定リターン
+887.92%
AUM
$784億
運用資産残高の伸び率
+$68億
(+9.5%)
資金フロー
+$45.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.02%
保有額
3,586
新規
398
買い増し
1,648
減少
1,093
解消
418
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$3.82億 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$2.66億 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+$2.4億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2.21億 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$2.16億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$3.58億 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+$2.63億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.58億 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$2.57億 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$1.89億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.19% |
| 3 | 金融 | 12.33% |
| 4 | 生活必需品 | 10.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NetEase
NTES
$759億
| $8.2億 | 1.05% |
13,630,000
+2,281,500
| +20% | +$1.31億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $8.11億 | 1.04% |
6,132,200
-970,500
| -14% | -$1.24億 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $7.52億 | 0.96% |
13,488,200
+7,020,200
| +109% | +$3.82億 |
2016 Q2
4四半期
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $7.37億 | 0.94% |
10,407,848
+2,700,600
| +35% | +$1.8億 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $7.23億 | 0.92% |
9,753,400
+2,903,800
| +42% | +$2.16億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $6.88億 | 0.88% |
190,351,720
+30,728,000
| +19% | +$9760万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
7
Humana
HUM
$507億
| $6.57億 | 0.84% |
2,731,100
+39,400
| +1% | +$892万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1850億
| $6.52億 | 0.83% |
5,642,700
+1,298,900
| +30% | +$1.49億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Domino's
DPZ
$103億
| $6.47億 | 0.83% |
3,060,900
+930,200
| +44% | +$1.84億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2375億
| $5.86億 | 0.75% |
3,400,145
+986,700
| +41% | +$1.6億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $5.8億 | 0.74% |
27,068,600
-5,749,800
| -18% | -$1.16億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5463億
| $5.35億 | 0.68% |
4,403,900
-848,800
| -16% | -$1.01億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Crown Castle
CCI
$366億
| $4.88億 | 0.62% |
4,875,503
+876,900
| +22% | +$8615万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
14
VeriSign
VRSN
$269億
| $4.69億 | 0.6% |
5,045,476
+941,100
| +23% | +$8499万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $4.69億 | 0.6% |
5,694,905
+2,714,505
| +91% | +$2.21億 |
2015 Q3
7四半期
|
|
16
IBM
IBM
$2396億
| $4.18億 | 0.53% |
2,845,434
+728,644
| +34% | +$1.1億 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
BCR
17
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $4.1億 | 0.52% |
1,295,600
+338,900
| +35% | +$1.01億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
GSK
GSK
$1017億
| $4.03億 | 0.51% |
7,470,400
+3,948,720
| +112% | +$2.11億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $3.99億 | 0.51% |
4,369,996
-97,304
| -2% | -$831万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $3.83億 | 0.49% |
15,189,300
+59,100
| +0.4% | +$150万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3109億
| $3.6億 | 0.46% |
3,066,800
+1,139,900
| +59% | +$1.32億 |
2016 Q3
3四半期
|
|
22
Chubb
CB
$1370億
| $3.5億 | 0.45% |
2,404,461
+449,500
| +23% | +$6327万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
23
American Electric Power
AEP
$706億
| $3.32億 | 0.42% |
4,778,600
+394,800
| +9% | +$2743万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
$783億
| $3.2億 | 0.41% |
1,245,400
+256,200
| +26% | +$6409万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
|
TWX
25
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $3.13億 | 0.4% |
3,117,334
+439,000
| +16% | +$4347万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Jim Simonsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Jim Simonsは3,586銘柄を保有し、保有額は$784億でした。前四半期の$716億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9% を占めています。
Jim Simonsは2017年第2四半期に純新規資金として$45.9億を投じ、新たに398銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,648銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPfizerで、保有株数は8,421,609株、評価額は$2.68億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$2.63億相当を売却しました。
- Jim Simonsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPfizerで、株数は8,421,609株、評価額は$2.68億でした。
- Jim Simonsは2017年第2四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.82億でした。
- Jim Simonsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$2.63億相当を減らしました。
- Jim Simonsは2017年第2四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.58億でした。
- 2017年第2四半期時点で、Jim Simonsの上位10銘柄は、運用資産総額$784億のポートフォリオの9%を占めています。
- Jim Simonsは2017年第2四半期に新たに398件のポジションを取り、418件のポジションを解消しました。
- Jim Simonsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$784億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。