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Jim Simons Renaissance Technologies
AUM
US$726億
週轉率
31.08%
1年估算報酬率
54.88%
Jim Simons is the founder of Renaissance Technologies, one of the most successful quantitative hedge funds in the world. Before his career in finance, he served as a mathematics professor and made significant contributions to differential geometry. Simons applied his analytical expertise to develop sophisticated, algorithm-driven trading strategies, earning consistently high returns for investors.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.63%
1年估算報酬率
+54.88%
3年估算報酬率
+169.34%
5年估算報酬率
+186.18%
10年估算報酬率
+887.92%
AUM
US$525億
AUM 成長
-US$6875萬
(-0.13%)
資金流向
-US$16.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.03%
持股
3,774
新
423
增持
1,685
減碼
1,158
已平倉
474
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$3.63億 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$2.89億 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2.71億 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.8億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.58億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.26億 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2.25億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.05億 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.99億 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.85億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 14.78% |
| 2 | 醫療保健 | 13.06% |
| 3 | 金融 | 11.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.22% |
| 5 | 工業 | 9.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1825億
| US$6.96億 | 1.33% |
25,899,600
+348,200
| +1% | +US$955萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$779億
| US$5.7億 | 1.09% |
7,792,900
-2,088,600
| -21% | -US$1.49億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$5713億
| US$4.74億 | 0.9% |
5,384,700
+1,886,800
| +54% | +US$1.8億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
NetEase
NTES
US$830億
| US$4.62億 | 0.88% |
11,958,500
+1,020,000
| +9% | +US$3174萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
Barrick Mining
B
US$696億
| US$3.73億 | 0.71% |
17,475,502
-9,021,000
| -34% | -US$1.61億 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1091億
| US$3.68億 | 0.7% |
3,842,105
+3,647,000
| +1,869% | +US$3.63億 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$274億
| US$3.53億 | 0.67% |
4,081,176
-83,124
| -2% | -US$717萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
LLTC
8
已下市
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.44億 | 0.66% |
7,395,600
-149,500
| -2% | -US$683萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
US$368億
| US$3億 | 0.57% |
4,508,000
+71,300
| +2% | +US$457萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
10
Nike
NKE
US$592億
| US$2.8億 | 0.53% |
+5,066,500
| 新 | +US$2.89億 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
11
Home Depot
HD
US$3526億
| US$2.62億 | 0.5% |
+2,050,200
| 新 | +US$2.71億 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
BCR
12
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$2.5億 | 0.48% |
1,063,200
-292,100
| -22% | -US$6345萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Entergy
ETR
US$534億
| US$2.31億 | 0.44% |
5,667,422
+651,622
| +13% | +US$2501萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$999億
| US$2.3億 | 0.44% |
2,677,667
-1,339,300
| -33% | -US$1.07億 |
2014 Q1
9個季度
|
|
15
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.28億 | 0.43% |
8,380,900
+1,380,500
| +20% | +US$3730萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
16
Sempra
SRE
US$515億
| US$2.23億 | 0.42% |
3,907,000
-291,400
| -7% | -US$1544萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$602億
| US$2.21億 | 0.42% |
6,641,400
+1,644,000
| +33% | +US$5625萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
18
Domino's
DPZ
US$110億
| US$2.18億 | 0.41% |
1,658,400
-669,600
| -29% | -US$8511萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
GAS
19
已下市
AGL Resources Inc
GAS
| US$2.16億 | 0.41% |
3,279,161
+1,278,100
| +64% | +US$8398萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
20
Kinross Gold
KGC
US$269億
| US$2.04億 | 0.39% |
41,769,572
-5,380,302
| -11% | -US$2567萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$1.93億 | 0.37% |
164,211,720
+34,636,000
| +27% | +US$3571萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
22
Novartis
NVS
US$3091億
| US$1.87億 | 0.36% |
2,522,827
-1,120,353
| -31% | -US$7740萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
23
Herbalife
HLF
US$16.5億
| US$1.85億 | 0.35% |
6,312,000
+726,600
| +13% | +US$2175萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
24
Alaska Air
ALK
US$46.5億
| US$1.84億 | 0.35% |
3,156,900
-863,600
| -21% | -US$5966萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
AstraZeneca
AZN
US$2937億
| US$1.8億 | 0.34% |
2,983,050
+141,650
| +5% | +US$823萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Jim Simons的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Jim Simons持有3,774個部位，管理資產為US$525億，較前一季的US$526億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的8%。
Jim Simons於2016年第2季淨撤出US$16.4億，平倉474個部位，並減持1,158檔持股。 最受矚目的出清持股是TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK，這筆估值約為US$1.85億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的15%，較前一季的12%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Jim Simons新建了Nike的部位，價值US$2.8億。
- Jim Simons在2016年第2季最大筆買進的是Nike：共買進5,066,500股，價值US$2.8億。
- Jim Simons在2016年第2季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$3.63億。
- Jim Simons在2016年第2季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$2.26億。
- Jim Simons於2016年第2季完全出清TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK，估計賣出金額為US$1.85億。
- 在2016年第2季，Jim Simons的投資組合規模為US$525億，前十大持股占8%。
- Jim Simons在2016年第2季新增了423個部位，並平倉474個部位。
- Jim Simons的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$525億。
根據Renaissance Technologies的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。