で公開中です！
詳しく見る
Absolute Return Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.7億
売買回転率
38.81%
推定1年リターン
6.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-6.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.7億
運用資産残高の伸び率
-$9.42億
(-38%)
資金フロー
-$7.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-47.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.15%
保有額
675
新規
91
買い増し
134
減少
278
解消
171
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1861万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$1317万 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+$1289万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$1148万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$2339万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$2140万 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$1984万 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+$1889万 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+$1698万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 22.26% |
| 2 | エネルギー | 14.73% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.52% |
| 4 | 生活必需品 | 10.31% |
| 5 | ヘルスケア | 9.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $56.3万 | 0.04% |
18,216
-6,365
| -26% | -$21.2万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
352
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $56.3万 | 0.04% |
+12,506
| 新規 | +$75.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
353
Thomson Reuters
TRI
$499億
| $56.1万 | 0.04% |
11,997
-5,224
| -30% | -$23.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
354
MSCI
MSCI
$439億
| $55.5万 | 0.04% |
9,341
-11,723
| -56% | -$73.8万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
355
HF Sinclair
DINO
$223億
| $55.1万 | 0.04% |
11,275
+1,392
| +14% | +$6.62万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
356
Huntington Ingalls Industries
HII
$108億
| $54.1万 | 0.03% |
5,051
+4,835
| +2,238% | +$55.1万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
AFSI
357
上場廃止
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| $54万 | 0.03% |
+17,142
| 新規 | +$54.3万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
358
AGCO
AGCO
$73.7億
| $53.9万 | 0.03% |
11,561
+9,469
| +453% | +$48.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
359
Teleflex
TFX
$55.3億
| $53.7万 | 0.03% |
4,325
+2,582
| +148% | +$34.5万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
360
A.O. Smith
AOS
$81.1億
| $51.7万 | 0.03% |
15,856
-7,474
| -32% | -$25.5万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
361
Telephone and Data Systems
TDS
$38.2億
| $51.3万 | 0.03% |
20,558
+2,675
| +15% | +$7.51万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
362
上場廃止
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| $51万 | 0.03% |
5,788
+1,388
| +32% | +$12.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
363
VF Corp
VFC
$67.4億
| $50.8万 | 0.03% |
+7,904
| 新規 | +$54.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
364
Amdocs
DOX
$64.3億
| $50.6万 | 0.03% |
8,899
+7,945
| +833% | +$45.5万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
365
CBRE Group
CBRE
$390億
| $49.4万 | 0.03% |
15,448
-6,196
| -29% | -$22万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
366
Associated Banc-Corp
ASB
$55.1億
| $48.7万 | 0.03% |
27,106
-9,369
| -26% | -$17.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
367
Accenture
ACN
$1470億
| $47.5万 | 0.03% |
4,834
-24,379
| -83% | -$242万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
368
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$72.7億
| $47.4万 | 0.03% |
5,594
-5,432
| -49% | -$48.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
NRF
369
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $47.4万 | 0.03% |
+19,205
| 新規 | +$57.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
370
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $47.2万 | 0.03% |
9,773
+9,000
| +1,164% | +$47.9万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
371
Madison Square Garden
MSGS
$99.3億
| $46.7万 | 0.03% |
9,081
-4,441
| -33% | -$24.4万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
CMCSK
372
上場廃止
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| $46.4万 | 0.03% |
+8,104
| 新規 | +$46.4万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
TCF
373
上場廃止
TCF Financial Corporation
TCF
| $46.1万 | 0.03% |
30,400
-9,837
| -24% | -$15.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
HNT
374
上場廃止
HEALTH NET INC
HNT
| $46万 | 0.03% |
7,632
-4,154
| -35% | -$27.5万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
375
Hexcel
HXL
$67.9億
| $45.2万 | 0.03% |
+10,086
| 新規 | +$49.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
GHF
Absolute Return Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalは$15.7億相当のポジションを675件保有しており、前四半期の$25.1億から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に純額で$7.5億を引き出し、171銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $2140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち22%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Absolute Return Capitalは$1082万相当のExelonの新規ポジションを取りました。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は510,763株、評価額は$1082万でした。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1861万でした。
- Absolute Return Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrown-Forman Class Bで、推定$2339万相当を減らしました。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Absolute Return Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.7億のポートフォリオの14%を占めています。
- Absolute Return Capitalは2015年第3四半期に新たに91件のポジションを取り、171件のポジションを解消しました。
- Absolute Return Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$15.7億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のAbsolute Return Capitalの 13F報告書 に基づいています。