Wir sind mit live! Mehr erfahren
Parametric Risk Advisors

Parametric Risk Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,48 Mrd. $ Umschlag 22,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38,7 Mio. $
Kapitalfluss
-129 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,91 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+4,22 Mio. $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+3,18 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,93 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,97 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+22,2 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+12,3 Mio. $
3
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+10,8 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+9,13 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 41,97 %
2 Industrie 13,32 %
3 Technologie 12,13 %
4 Finanzwesen 9,82 %
5 Gesundheitswesen 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
552 Mio. $ 37,26 %
4.305.449
+1.494
+0 % +185.464 $
2013 Q3
12 Quartale
UPS-Symbol
2
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
69,9 Mio. $ 4,71 %
638.945
-18.700
-3 % -2,04 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
55,1 Mio. $ 3,72 %
1.660.064
+2.834
+0,2 % +94.324 $
2015 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
4
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
47,4 Mio. $ 3,2 %
1.207.597
-63.093
-5 % -2,57 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GS-Symbol
5
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
45,6 Mio. $ 3,08 %
282.742
– –
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
44,3 Mio. $ 2,99 %
204.617
-1.764
-0,9 % -381.293 $
2013 Q2
13 Quartale
MMM-Symbol
7
3M
MMM
85 Mrd. $
43 Mio. $ 2,9 %
292.052
-8.372
-3 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
35,5 Mio. $ 2,39 %
300.106
+16.200
+6 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TXN-Symbol
9
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
28,1 Mio. $ 1,89 %
400.000
– –
2016 Q1
2 Quartale
DHI-Symbol
10
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,76 %
865.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,8 Mio. $ 1,61 %
842.720
-64.500
-7 % -1,71 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
IVZ-Symbol
12
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,58 %
750.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,37 %
228.225
+220
+0,1 % +17.999 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,32 %
223.758
-65.172
-23 % -5,78 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,25 %
585.396
– –
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,25 %
206.082
-9.311
-4 % -808.666 $
2013 Q2
13 Quartale
EMR-Symbol
17
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,04 %
282.600
– –
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
15 Mio. $ 1,01 %
105.434
-39.510
-27 % -5,89 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1 %
348.571
+66.800
+24 % +2,93 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MS-Symbol
20
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,93 %
428.028
-37.000
-8 % -1,1 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
MCHP-Symbol
21
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
13 Mio. $ 0,88 %
419.352
– –
2016 Q1
2 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,86 %
76.154
– –
2013 Q2
13 Quartale
JBLU-Symbol
23
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,84 %
725.700
– –
2013 Q2
13 Quartale
WBA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
11,6 Mio. $ 0,78 %
143.834
+39.000
+37 % +3,18 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11 Mio. $ 0,74 %
282.920
-105.140
-27 % -3,99 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM
Global Atlantic Investment Advisors
Global Atlantic Investment Advisors Indianapolis, Indiana 678 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Edmond de Rothschild Asset Management (France) Paris, France 2,3 Mrd. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cornerstone Capital Management Edina, Minnesota 635 Mio. $ AUM 11,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
BRC Investment Management Greenwood Village, Colorado 593 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Mizuho Asset Management Tokyo, Japan 462 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parametric Risk Advisors für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Parametric Risk Advisors 140 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Parametric Risk Advisors zog im Q3 2016 netto 129 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 22,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend baute Parametric Risk Advisors seine Position in Merck schätzungsweise um 4,22 Mio. $ aus.

  • Parametric Risk Advisors hat seine Position in Merck in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parametric Risk Advisors im Q3 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 5,89 Mio. $.
  • Parametric Risk Advisors hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parametric Risk Advisors machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
  • Parametric Risk Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Parametric Risk Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parametric Risk Advisors für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .