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Parametric Risk Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1482 M
Rotación
22.14%
Rendimiento estimado a 1 año
25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+25%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.7 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 129 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.91%
Posición
140
Nuevas
–
Aumentadas
18
Reducidas
26
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 9.13 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 41.97% |
| 2 | Industriales | 13.32% |
| 3 | Tecnología | 12.13% |
| 4 | Finanzas | 9.82% |
| 5 | Atención médica | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 552 M | 37.26% |
4,305,449
+1,494
| +0% | +USD 185 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
2
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 69.9 M | 4.71% |
638,945
-18,700
| -3% | -USD 2.04 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 55.1 M | 3.72% |
1,660,064
+2,834
| +0.2% | +USD 94.3 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 47.4 M | 3.2% |
1,207,597
-63,093
| -5% | -USD 2.57 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 45.6 M | 3.08% |
282,742
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 44.3 M | 2.99% |
204,617
-1,764
| -0.9% | -USD 381 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 43 M | 2.9% |
292,052
-8,372
| -3% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 35.5 M | 2.39% |
300,106
+16,200
| +6% | +USD 1.97 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 28.1 M | 1.89% |
400,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 26.1 M | 1.76% |
865,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.8 M | 1.61% |
842,720
-64,500
| -7% | -USD 1.71 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
12
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 23.5 M | 1.58% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 20.3 M | 1.37% |
228,225
+220
| +0.1% | +USD 18 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 19.5 M | 1.32% |
223,758
-65,172
| -23% | -USD 5.78 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 18.6 M | 1.25% |
585,396
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 18.5 M | 1.25% |
206,082
-9,311
| -4% | -USD 809 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 15.4 M | 1.04% |
282,600
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 15 M | 1.01% |
105,434
-39,510
| -27% | -USD 5.89 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 14.8 M | 1% |
348,571
+66,800
| +24% | +USD 2.93 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 13.7 M | 0.93% |
428,028
-37,000
| -8% | -USD 1.1 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 13 M | 0.88% |
419,352
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 12.7 M | 0.86% |
76,154
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 12.5 M | 0.84% |
725,700
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 11.6 M | 0.78% |
143,834
+39,000
| +37% | +USD 3.18 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11 M | 0.74% |
282,920
-105,140
| -27% | -USD 3.99 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
ACN
CCM
BIM
MAM
Revisión del portafolio de Parametric Risk Advisors en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Parametric Risk Advisors mantenía 140 posiciones valuadas en USD 1482 M, un 2.5% menos que los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Parametric Risk Advisors registró retiros netos por USD 129 M en T3 2016, cerró 31 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Real Estate ETF, una posición estimada en USD 22.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 42% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
A contracorriente, Parametric Risk Advisors aumentó su posición en Merck en un valor estimado de USD 4.22 M.
- Parametric Risk Advisors fue quien más aumentó su posición en Merck durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 4.22 M.
- La mayor reducción de Parametric Risk Advisors durante T3 2016 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 5.89 M.
- Parametric Risk Advisors cerró por completo su posición en iShares US Real Estate ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 22.2 M.
- Las diez principales posiciones de Parametric Risk Advisors representan 64% de su cartera de USD 1482 M en T3 2016.
- Parametric Risk Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Parametric Risk Advisors cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1482 M.
Según el Informe 13F de Parametric Risk Advisors correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.