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Parametric Risk Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1482 M
Rotación
22.14%
Rendimiento estimado a 1 año
25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+25%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.7 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 129 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.91%
Posición
140
Nuevas
–
Aumentadas
18
Reducidas
26
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 4.22 M |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 9.13 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 41.97% |
| 2 | Industriales | 13.32% |
| 3 | Tecnología | 12.13% |
| 4 | Finanzas | 9.82% |
| 5 | Salud | 8.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 11 M | 0.74% |
99,698
-5,504
| -5% | -USD 616 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 10.3 M | 0.7% |
71,306
+907
| +1% | +USD 133 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
28
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 10.1 M | 0.68% |
117,200
-1,100
| -0.9% | -USD 95.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
29
Advance Auto Parts
AAP
USD 2769 M
| USD 8.95 M | 0.6% |
60,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
30
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 8.82 M | 0.6% |
128,813
+4,300
| +3% | +USD 262 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
31
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51 mil M
| USD 8.74 M | 0.59% |
190,000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
32
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 8.52 M | 0.57% |
129,901
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 8.04 M | 0.54% |
120,692
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
34
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 7.88 M | 0.53% |
177,856
-52,132
| -23% | -USD 2.49 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
35
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 7.54 M | 0.51% |
126,618
+72,122
| +132% | +USD 4.22 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.48 M | 0.51% |
129,933
-13,583
| -9% | -USD 767 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
37
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 7.4 M | 0.5% |
137,272
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
38
General Mills
GIS
USD 18.1 mil M
| USD 7.35 M | 0.5% |
115,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
39
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 7.22 M | 0.49% |
66,423
-50,000
| -43% | -USD 5.39 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
40
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 7.2 M | 0.49% |
54,888
-18,165
| -25% | -USD 2.42 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 6.54 M | 0.44% |
88,238
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
42
Wolfspeed
WOLF
USD 1440 M
| USD 6.38 M | 0.43% |
247,965
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
43
Honeywell
HON
USD 71.1 mil M
| USD 6.18 M | 0.42% |
58,983
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
44
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 6 M | 0.4% |
139,795
+11,602
| +9% | +USD 493 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
45
Intel
INTC
USD 327 mil M
| USD 5.87 M | 0.4% |
155,613
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
46
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 5.24 M | 0.35% |
92,574
+18,000
| +24% | +USD 1.03 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
47
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20 mil M
| USD 5.2 M | 0.35% |
41,200
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
48
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 5.01 M | 0.34% |
51,500
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
49
Yum! Brands
YUM
USD 42.9 mil M
| USD 4.82 M | 0.33% |
73,793
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
50
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 4.73 M | 0.32% |
45,226
-41,211
| -48% | -USD 4.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
ACN
CCM
BIM
Revisión del portafolio de Parametric Risk Advisors en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Parametric Risk Advisors mantenía 140 posiciones valuadas en USD 1482 M, un 2.5% menos que los USD 1521 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Parametric Risk Advisors registró retiros netos por USD 129 M en T3 2016, cerró 31 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Real Estate ETF, una posición estimada en USD 22.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 42% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
A contracorriente, Parametric Risk Advisors aumentó su posición en Merck en un valor estimado de USD 4.22 M.
- Parametric Risk Advisors fue quien más aumentó su posición en Merck durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 4.22 M.
- La mayor reducción de Parametric Risk Advisors durante T3 2016 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 5.89 M.
- Parametric Risk Advisors cerró por completo su posición en iShares US Real Estate ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 22.2 M.
- Las diez principales posiciones de Parametric Risk Advisors representan 64% de su cartera de USD 1482 M en T3 2016.
- Parametric Risk Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Parametric Risk Advisors cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1482 M.
Según el Informe 13F de Parametric Risk Advisors correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.