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Parametric Risk Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.8억
회전율
22.14%
1년 추정 수익률
25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.04%
1년 예상 수익률
+25%
3년 예상 수익률
+67.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.8억
AUM 성장
-US$3872만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.91%
보유액
140
신규
–
증가
18
축소
26
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$422만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$318만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$293만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$197만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$2224만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$1227만 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$1084만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$913만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 41.97% |
| 2 | 산업재 | 13.32% |
| 3 | 정보기술 | 12.13% |
| 4 | 금융 | 9.82% |
| 5 | 헬스케어 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intuit
INTU
US$931억
| US$1097만 | 0.74% |
99,698
-5,504
| -5% | -US$61.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.2조
| US$1030만 | 0.7% |
71,306
+907
| +1% | +US$13.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
28
Medtronic
MDT
US$1267억
| US$1013만 | 0.68% |
117,200
-1,100
| -0.9% | -US$9.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
29
Advance Auto Parts
AAP
US$29.2억
| US$895만 | 0.6% |
60,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
30
Qualcomm
QCOM
US$1742억
| US$882만 | 0.6% |
128,813
+4,300
| +3% | +US$26.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
31
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$491억
| US$874만 | 0.59% |
190,000
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
32
Bank of Montreal
BMO
US$1194억
| US$852만 | 0.57% |
129,901
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$8955억
| US$804만 | 0.54% |
120,692
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
34
Wells Fargo
WFC
US$2558억
| US$788만 | 0.53% |
177,856
-52,132
| -23% | -US$249만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
35
Merck
MRK
US$3570억
| US$754만 | 0.51% |
126,618
+72,122
| +132% | +US$422만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$748만 | 0.51% |
129,933
-13,583
| -9% | -US$76.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
37
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$740만 | 0.5% |
137,272
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
38
General Mills
GIS
US$182억
| US$735만 | 0.5% |
115,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1878억
| US$722만 | 0.49% |
66,423
-50,000
| -43% | -US$539만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
40
DuPont de Nemours
DD
US$208억
| US$720만 | 0.49% |
54,888
-18,165
| -25% | -US$242만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
US$761억
| US$654만 | 0.44% |
88,238
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
42
Wolfspeed
WOLF
US$11.8억
| US$638만 | 0.43% |
247,965
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
43
Honeywell
HON
US$711억
| US$618만 | 0.42% |
58,983
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
44
US Bancorp
USB
US$933억
| US$600만 | 0.4% |
139,795
+11,602
| +9% | +US$49.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
45
Intel
INTC
US$3224억
| US$587만 | 0.4% |
155,613
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$524만 | 0.35% |
92,574
+18,000
| +24% | +US$103만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
47
Zimmer Biomet
ZBH
US$184억
| US$520만 | 0.35% |
41,200
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
48
Philip Morris
PM
US$3251억
| US$501만 | 0.34% |
51,500
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
49
Yum! Brands
YUM
US$429억
| US$482만 | 0.33% |
73,793
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
50
CME Group
CME
US$1089억
| US$473만 | 0.32% |
45,226
-41,211
| -48% | -US$430만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
CCM
BIM
Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Parametric Risk Advisors의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$14.8억였으며 전 분기 US$15.2억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Parametric Risk Advisors 측은 2016년 3분기에 순 US$1.29억 규모를 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Real Estate ETF 주식으로, 추정 US$2224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Parametric Risk Advisors 측은 Merck 보유액을 추정 US$422만만큼 늘렸어요.
- Parametric Risk Advisors 측이 2016년 3분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$422만 규모예요.
- Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$589만예요.
- Parametric Risk Advisors 측은 2016년 3분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 64% 비중을 차지해요.
- Parametric Risk Advisors 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Parametric Risk Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$14.8억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.