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Parametric Risk Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,48 bi
Giro
22,14%
Retorno est. (1 ano)
25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,04%
Retorno est. (1 ano)
+25%
Retorno est. (3 anos)
+67,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,7 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 129 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,91%
Posição
140
Nova
–
Aumentada
18
Reduzida
26
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 3,18 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 9,13 mi |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 41,97% |
| 2 | Bens industriais | 13,32% |
| 3 | Tecnologia | 12,13% |
| 4 | Financeiro | 9,82% |
| 5 | Saúde | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intuit
INTU
US$ 91,2 bi
| US$ 11 mi | 0,74% |
99.698
-5.504
| -5% | -US$ 616 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 10,3 mi | 0,7% |
71.306
+907
| +1% | +US$ 133 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
28
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 10,1 mi | 0,68% |
117.200
-1.100
| -0,9% | -US$ 95,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
29
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,77 bi
| US$ 8,95 mi | 0,6% |
60.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
30
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 8,82 mi | 0,6% |
128.813
+4.300
| +3% | +US$ 262 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
31
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,2 bi
| US$ 8,74 mi | 0,59% |
190.000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
32
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 8,52 mi | 0,57% |
129.901
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$ 913 bi
| US$ 8,04 mi | 0,54% |
120.692
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
34
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 7,88 mi | 0,53% |
177.856
-52.132
| -23% | -US$ 2,49 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
35
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 7,54 mi | 0,51% |
126.618
+72.122
| +132% | +US$ 4,22 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 7,48 mi | 0,51% |
129.933
-13.583
| -9% | -US$ 767 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
37
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 7,4 mi | 0,5% |
137.272
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
38
General Mills
GIS
US$ 18,1 bi
| US$ 7,35 mi | 0,5% |
115.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 7,22 mi | 0,49% |
66.423
-50.000
| -43% | -US$ 5,39 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
40
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| US$ 7,2 mi | 0,49% |
54.888
-18.165
| -25% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,7 bi
| US$ 6,54 mi | 0,44% |
88.238
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
42
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,43 bi
| US$ 6,38 mi | 0,43% |
247.965
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
43
Honeywell
HON
US$ 71,1 bi
| US$ 6,18 mi | 0,42% |
58.983
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
44
US Bancorp
USB
US$ 94,1 bi
| US$ 6 mi | 0,4% |
139.795
+11.602
| +9% | +US$ 493 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
45
Intel
INTC
US$ 328 bi
| US$ 5,87 mi | 0,4% |
155.613
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
46
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 5,24 mi | 0,35% |
92.574
+18.000
| +24% | +US$ 1,03 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
47
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,9 bi
| US$ 5,2 mi | 0,35% |
41.200
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
48
Philip Morris
PM
US$ 309 bi
| US$ 5,01 mi | 0,34% |
51.500
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
49
Yum! Brands
YUM
US$ 42,8 bi
| US$ 4,82 mi | 0,33% |
73.793
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
50
CME Group
CME
US$ 113 bi
| US$ 4,73 mi | 0,32% |
45.226
-41.211
| -48% | -US$ 4,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
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ACN
CCM
BIM
Revisão da carteira de Parametric Risk Advisors no T3 2016
No T3 2016, Parametric Risk Advisors detinha 140 posições no valor de US$ 1,48 bi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Parametric Risk Advisors fez uma retirada líquida de US$ 129 mi em T3 2016, encerrando 31 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Real Estate ETF, uma posição estimada em US$ 22,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 42% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Parametric Risk Advisors adicionou cerca de US$ 4,22 mi a Merck.
- Parametric Risk Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Merck no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 4,22 mi.
- A maior redução de Parametric Risk Advisors em T3 2016 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 5,89 mi.
- Parametric Risk Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares US Real Estate ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 22,2 mi.
- As dez maiores posições de Parametric Risk Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T3 2016.
- Parametric Risk Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 31 em T3 2016.
- O valor da carteira de Parametric Risk Advisors caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametric Risk Advisors referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.