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Parametric Risk Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,48 bi
Giro
22,14%
Retorno est. (1 ano)
25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,04%
Retorno est. (1 ano)
+25%
Retorno est. (3 anos)
+67,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,7 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 129 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,91%
Posição
140
Nova
–
Aumentada
18
Reduzida
26
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 4,22 mi |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 3,18 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 9,13 mi |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 41,97% |
| 2 | Industriais | 13,32% |
| 3 | Tecnologia | 12,13% |
| 4 | Financeiro | 9,82% |
| 5 | Saúde | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 552 mi | 37,26% |
4.305.449
+1.494
| +0% | +US$ 185 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
2
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 69,9 mi | 4,71% |
638.945
-18.700
| -3% | -US$ 2,04 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 55,1 mi | 3,72% |
1.660.064
+2.834
| +0,2% | +US$ 94,3 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 47,4 mi | 3,2% |
1.207.597
-63.093
| -5% | -US$ 2,57 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 45,6 mi | 3,08% |
282.742
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 44,3 mi | 2,99% |
204.617
-1.764
| -0,9% | -US$ 381 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 43 mi | 2,9% |
292.052
-8.372
| -3% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 35,5 mi | 2,39% |
300.106
+16.200
| +6% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 28,1 mi | 1,89% |
400.000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 26,1 mi | 1,76% |
865.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 23,8 mi | 1,61% |
842.720
-64.500
| -7% | -US$ 1,71 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
12
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 23,5 mi | 1,58% |
750.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 20,3 mi | 1,37% |
228.225
+220
| +0,1% | +US$ 18 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 19,5 mi | 1,32% |
223.758
-65.172
| -23% | -US$ 5,78 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 18,6 mi | 1,25% |
585.396
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 18,5 mi | 1,25% |
206.082
-9.311
| -4% | -US$ 809 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 15,4 mi | 1,04% |
282.600
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 15 mi | 1,01% |
105.434
-39.510
| -27% | -US$ 5,89 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 14,8 mi | 1% |
348.571
+66.800
| +24% | +US$ 2,93 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 13,7 mi | 0,93% |
428.028
-37.000
| -8% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 13 mi | 0,88% |
419.352
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 12,7 mi | 0,86% |
76.154
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 12,5 mi | 0,84% |
725.700
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 11,6 mi | 0,78% |
143.834
+39.000
| +37% | +US$ 3,18 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11 mi | 0,74% |
282.920
-105.140
| -27% | -US$ 3,99 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACN
CCM
BIM
MAM
Revisão da carteira de Parametric Risk Advisors no T3 2016
No T3 2016, Parametric Risk Advisors detinha 140 posições no valor de US$ 1,48 bi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Parametric Risk Advisors fez uma retirada líquida de US$ 129 mi em T3 2016, encerrando 31 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Real Estate ETF, uma posição estimada em US$ 22,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 42% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Parametric Risk Advisors adicionou cerca de US$ 4,22 mi a Merck.
- Parametric Risk Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Merck no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 4,22 mi.
- A maior redução de Parametric Risk Advisors em T3 2016 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 5,89 mi.
- Parametric Risk Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares US Real Estate ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 22,2 mi.
- As dez maiores posições de Parametric Risk Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T3 2016.
- Parametric Risk Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 31 em T3 2016.
- O valor da carteira de Parametric Risk Advisors caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametric Risk Advisors referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.