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Parametric Risk Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.8億
売買回転率
22.14%
推定1年リターン
25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.04%
1年予想リターン
+25%
3年間の予想リターン
+67.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.8億
運用資産残高の伸び率
-$3872万
(-2.5%)
資金フロー
-$1.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.91%
保有額
140
新規
–
買い増し
18
減少
26
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$422万 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$318万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$293万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$197万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$2224万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$1227万 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+$1084万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$913万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 41.97% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.32% |
| 3 | 情報技術 | 12.13% |
| 4 | 金融 | 9.82% |
| 5 | ヘルスケア | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5.52億 | 37.26% |
4,305,449
+1,494
| +0% | +$18.5万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
2
United Parcel Service
UPS
$829億
| $6988万 | 4.71% |
638,945
-18,700
| -3% | -$204万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Comcast
CMCSA
$777億
| $5506万 | 3.72% |
1,660,064
+2,834
| +0.2% | +$9.43万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
4
Oracle
ORCL
$3887億
| $4743万 | 3.2% |
1,207,597
-63,093
| -5% | -$257万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $4560万 | 3.08% |
282,742
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4426万 | 2.99% |
204,617
-1,764
| -0.9% | -$38.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
3M
MMM
$850億
| $4303万 | 2.9% |
292,052
-8,372
| -3% | -$125万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3545万 | 2.39% |
300,106
+16,200
| +6% | +$197万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $2807万 | 1.89% |
400,000
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
10
D.R. Horton
DHI
$390億
| $2612万 | 1.76% |
865,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2382万 | 1.61% |
842,720
-64,500
| -7% | -$171万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
12
Invesco
IVZ
$125億
| $2345万 | 1.58% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2026万 | 1.37% |
228,225
+220
| +0.1% | +$1.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1953万 | 1.32% |
223,758
-65,172
| -23% | -$578万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $1857万 | 1.25% |
585,396
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1850万 | 1.25% |
206,082
-9,311
| -4% | -$80.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1540万 | 1.04% |
282,600
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1497万 | 1.01% |
105,434
-39,510
| -27% | -$589万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1475万 | 1% |
348,571
+66,800
| +24% | +$293万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1372万 | 0.93% |
428,028
-37,000
| -8% | -$110万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $1303万 | 0.88% |
419,352
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
22
Amgen
AMGN
$2338億
| $1270万 | 0.86% |
76,154
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
JetBlue
JBLU
$11.1億
| $1251万 | 0.84% |
725,700
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
24
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $1160万 | 0.78% |
143,834
+39,000
| +37% | +$318万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1100万 | 0.74% |
282,920
-105,140
| -27% | -$399万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
ACN
CCM
BIM
MAM
Parametric Risk Advisorsの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Parametric Risk Advisorsは$14.8億相当のポジションを140件保有しており、前四半期の$15.2億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Parametric Risk Advisorsは2016年第3四半期に純額で$1.29億を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Real Estate ETFで、推定 $2224万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち42%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Parametric Risk AdvisorsはMerckへの投資を推定$422万増やしました。
- Parametric Risk Advisorsは2016年第3四半期にMerckの保有額を最も増やし、増加額は推定$422万でした。
- Parametric Risk Advisorsが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$589万相当を減らしました。
- Parametric Risk Advisorsは2016年第3四半期にiShares US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2224万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Parametric Risk Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.8億のポートフォリオの64%を占めています。
- Parametric Risk Advisorsは2016年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Parametric Risk Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$14.8億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のParametric Risk Advisorsの 13F報告書 に基づいています。