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Parametric Risk Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.8억
회전율
22.14%
1년 추정 수익률
25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.04%
1년 예상 수익률
+25%
3년 예상 수익률
+67.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.8억
AUM 성장
-US$3872만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.91%
보유액
140
신규
–
증가
18
축소
26
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$422만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$318만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$293만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$197만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$2224만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$1227만 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$1084만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$913만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 41.97% |
| 2 | 산업재 | 13.32% |
| 3 | 정보기술 | 12.13% |
| 4 | 금융 | 9.82% |
| 5 | 건강관리 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.52억 | 37.26% |
4,305,449
+1,494
| +0% | +US$18.5만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
2
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$6988만 | 4.71% |
638,945
-18,700
| -3% | -US$204만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$5506만 | 3.72% |
1,660,064
+2,834
| +0.2% | +US$9.43만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$4743만 | 3.2% |
1,207,597
-63,093
| -5% | -US$257만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$4560만 | 3.08% |
282,742
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4426만 | 2.99% |
204,617
-1,764
| -0.9% | -US$38.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
3M
MMM
US$850억
| US$4303만 | 2.9% |
292,052
-8,372
| -3% | -US$125만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3545만 | 2.39% |
300,106
+16,200
| +6% | +US$197만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2807만 | 1.89% |
400,000
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
10
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$2612만 | 1.76% |
865,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2382만 | 1.61% |
842,720
-64,500
| -7% | -US$171만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
12
Invesco
IVZ
US$125억
| US$2345만 | 1.58% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2026만 | 1.37% |
228,225
+220
| +0.1% | +US$1.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1953만 | 1.32% |
223,758
-65,172
| -23% | -US$578만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1857만 | 1.25% |
585,396
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1850만 | 1.25% |
206,082
-9,311
| -4% | -US$80.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$1540만 | 1.04% |
282,600
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1497만 | 1.01% |
105,434
-39,510
| -27% | -US$589만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1475만 | 1% |
348,571
+66,800
| +24% | +US$293만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1372만 | 0.93% |
428,028
-37,000
| -8% | -US$110만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1303만 | 0.88% |
419,352
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1270만 | 0.86% |
76,154
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$1251만 | 0.84% |
725,700
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1160만 | 0.78% |
143,834
+39,000
| +37% | +US$318만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1100만 | 0.74% |
282,920
-105,140
| -27% | -US$399만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
CCM
BIM
MAM
Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Parametric Risk Advisors의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$14.8억였으며 전 분기 US$15.2억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Parametric Risk Advisors은(는) 2016년 3분기에 순 US$1.29억을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Real Estate ETF으로, 추정 US$2224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Parametric Risk Advisors는 Merck 보유액을 추정 US$422만만큼 늘렸어요.
- 2016년 3분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parametric Risk Advisors로, 추정 증가액은 US$422만 규모예요.
- Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$589만예요.
- Parametric Risk Advisors는 2016년 3분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 64%를 차지해요.
- Parametric Risk Advisors는 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Parametric Risk Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$14.8억가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.