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Parametric Risk Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.8억
회전율
22.14%
1년 추정 수익률
25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.04%
1년 예상 수익률
+25%
3년 예상 수익률
+67.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.8억
AUM 성장
-US$3872만
(-2.5%)
자금 흐름
-US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.91%
보유액
140
신규
–
증가
18
축소
26
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$422만 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$318만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$293만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$197만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$2224만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$1227만 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$1084만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$913만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 41.97% |
| 2 | 산업재 | 13.32% |
| 3 | 정보기술 | 12.13% |
| 4 | 금융 | 9.82% |
| 5 | 헬스케어 | 8.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$192만 | 0.13% |
51,000
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
77
American Express
AXP
US$2150억
| US$192만 | 0.13% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
78
Home Depot
HD
US$3479억
| US$188만 | 0.13% |
14,573
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
79
Newmont
NEM
US$1176억
| US$173만 | 0.12% |
43,935
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
80
Boeing
BA
US$1359억
| US$170만 | 0.11% |
12,900
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
81
BHP
BHP
US$2020억
| US$157만 | 0.11% |
50,688
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
82
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$149만 | 0.1% |
16,039
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
83
HCA Healthcare
HCA
US$1042억
| US$144만 | 0.1% |
19,070
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
84
Novartis
NVS
US$3031억
| US$141만 | 0.09% |
19,885
+4,967
| +33% | +US$36.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
85
Visa
V
US$7944억
| US$140만 | 0.09% |
16,939
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
86
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$124만 | 0.08% |
12,780
+2,779
| +28% | +US$24.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
87
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$103만 | 0.07% |
2,570
-2,030
| -44% | -US$81.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RTN
88
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$100만 | 0.07% |
7,368
-44
| -0.6% | -US$6.12천 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
89
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$97.7만 | 0.07% |
26,118
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
90
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$94.2만 | 0.06% |
11,900
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
91
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$92.9만 | 0.06% |
13,800
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
92
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$83.9만 | 0.06% |
3,500
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
93
Celanese
CE
US$56.4억
| US$83.8만 | 0.06% |
12,590
+1,904
| +18% | +US$12.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
94
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$83.8만 | 0.06% |
9,816
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
95
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$70.9만 | 0.05% |
16,821
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
96
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$69.7만 | 0.05% |
9,560
+983
| +11% | +US$7.36만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
97
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$66만 | 0.04% |
10,174
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
98
Waste Management
WM
US$970억
| US$57.2만 | 0.04% |
8,966
-300
| -3% | -US$1.96만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
99
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6억
| US$50.5만 | 0.03% |
14,868
-4,060
| -21% | -US$14.3만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
100
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$48.8만 | 0.03% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
CCM
BIM
Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Parametric Risk Advisors의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$14.8억였으며 전 분기 US$15.2억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Parametric Risk Advisors 측은 2016년 3분기에 순 US$1.29억 규모를 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Real Estate ETF 주식으로, 추정 US$2224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Parametric Risk Advisors 측은 Merck 보유액을 추정 US$422만만큼 늘렸어요.
- Parametric Risk Advisors 측이 2016년 3분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$422만 규모예요.
- Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$589만예요.
- Parametric Risk Advisors 측은 2016년 3분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 64% 비중을 차지해요.
- Parametric Risk Advisors 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Parametric Risk Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$14.8억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Parametric Risk Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.