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Parametric Risk Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.8億
週轉率
22.14%
1年估算報酬率
25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.04%
1年估算報酬率
+25%
3年估算報酬率
+67.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.8億
AUM 成長
-US$3872萬
(-2.5%)
資金流向
-US$1.29億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.91%
持股
140
新
–
增持
18
減碼
26
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$422萬 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$318萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$293萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$197萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$2224萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$1227萬 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+US$1084萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$913萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 41.97% |
| 2 | 工業 | 13.32% |
| 3 | 科技 | 12.13% |
| 4 | 金融 | 9.82% |
| 5 | 醫療保健 | 8.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5.52億 | 37.26% |
4,305,449
+1,494
| +0% | +US$18.5萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
2
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$6988萬 | 4.71% |
638,945
-18,700
| -3% | -US$204萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$5506萬 | 3.72% |
1,660,064
+2,834
| +0.2% | +US$9.43萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$4743萬 | 3.2% |
1,207,597
-63,093
| -5% | -US$257萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$4560萬 | 3.08% |
282,742
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4426萬 | 2.99% |
204,617
-1,764
| -0.9% | -US$38.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
3M
MMM
US$850億
| US$4303萬 | 2.9% |
292,052
-8,372
| -3% | -US$125萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3545萬 | 2.39% |
300,106
+16,200
| +6% | +US$197萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$2807萬 | 1.89% |
400,000
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
10
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$2612萬 | 1.76% |
865,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2382萬 | 1.61% |
842,720
-64,500
| -7% | -US$171萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
12
Invesco
IVZ
US$125億
| US$2345萬 | 1.58% |
750,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2026萬 | 1.37% |
228,225
+220
| +0.1% | +US$1.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1953萬 | 1.32% |
223,758
-65,172
| -23% | -US$578萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1857萬 | 1.25% |
585,396
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1850萬 | 1.25% |
206,082
-9,311
| -4% | -US$80.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$1540萬 | 1.04% |
282,600
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1497萬 | 1.01% |
105,434
-39,510
| -27% | -US$589萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1475萬 | 1% |
348,571
+66,800
| +24% | +US$293萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$1372萬 | 0.93% |
428,028
-37,000
| -8% | -US$110萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
21
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$1303萬 | 0.88% |
419,352
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1270萬 | 0.86% |
76,154
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
JetBlue
JBLU
US$11.1億
| US$1251萬 | 0.84% |
725,700
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
24
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$1160萬 | 0.78% |
143,834
+39,000
| +37% | +US$318萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1100萬 | 0.74% |
282,920
-105,140
| -27% | -US$399萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
ACN
CCM
BIM
MAM
Parametric Risk Advisors的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Parametric Risk Advisors持有140個部位，管理資產為US$14.8億，較前一季的US$15.2億減少2.5%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Parametric Risk Advisors於2016年第3季淨撤出US$1.29億，平倉31個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Real Estate ETF，這筆估值約為US$2224萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的42%，較前一季的37%上升，其次為工業和科技。
儘管趨勢相反，Parametric Risk Advisors仍增持了Merck，估計金額為US$422萬。
- Parametric Risk Advisors在2016年第3季增持Merck的幅度最大，估計增加US$422萬。
- Parametric Risk Advisors在2016年第3季最大幅度減持的標的是GE Aerospace，估計減持了US$589萬。
- Parametric Risk Advisors於2016年第3季完全出清iShares US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$2224萬。
- 在2016年第3季，Parametric Risk Advisors的投資組合規模為US$14.8億，前十大持股占64%。
- Parametric Risk Advisors在2016年第3季新增了0個部位，並平倉31個部位。
- Parametric Risk Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.5%，降至US$14.8億。
根據Parametric Risk Advisors的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。