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Parametric Risk Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.8億
売買回転率
22.14%
推定1年リターン
25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.04%
1年予想リターン
+25%
3年間の予想リターン
+67.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.8億
運用資産残高の伸び率
-$3872万
(-2.5%)
資金フロー
-$1.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.91%
保有額
140
新規
–
買い増し
18
減少
26
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$422万 |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$318万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$293万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$197万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$2224万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$1227万 |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+$1084万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$913万 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+$589万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 41.97% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.32% |
| 3 | 情報技術 | 12.13% |
| 4 | 金融 | 9.82% |
| 5 | ヘルスケア | 8.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intuit
INTU
$909億
| $1097万 | 0.74% |
99,698
-5,504
| -5% | -$61.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1030万 | 0.7% |
71,306
+907
| +1% | +$13.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
28
Medtronic
MDT
$1292億
| $1013万 | 0.68% |
117,200
-1,100
| -0.9% | -$9.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
29
Advance Auto Parts
AAP
$27.6億
| $895万 | 0.6% |
60,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
30
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $882万 | 0.6% |
128,813
+4,300
| +3% | +$26.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
31
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$509億
| $874万 | 0.59% |
190,000
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
32
Bank of Montreal
BMO
$1202億
| $852万 | 0.57% |
129,901
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $804万 | 0.54% |
120,692
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
34
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $788万 | 0.53% |
177,856
-52,132
| -23% | -$249万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
35
Merck
MRK
$3623億
| $754万 | 0.51% |
126,618
+72,122
| +132% | +$422万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
36
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $748万 | 0.51% |
129,933
-13,583
| -9% | -$76.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
37
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $740万 | 0.5% |
137,272
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
38
General Mills
GIS
$179億
| $735万 | 0.5% |
115,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
39
PepsiCo
PEP
$1939億
| $722万 | 0.49% |
66,423
-50,000
| -43% | -$539万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
40
DuPont de Nemours
DD
$205億
| $720万 | 0.49% |
54,888
-18,165
| -25% | -$242万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
41
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $654万 | 0.44% |
88,238
| – | – |
2014 Q1
10四半期
|
|
42
Wolfspeed
WOLF
$14.2億
| $638万 | 0.43% |
247,965
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
43
Honeywell
HON
$708億
| $618万 | 0.42% |
58,983
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
44
US Bancorp
USB
$942億
| $600万 | 0.4% |
139,795
+11,602
| +9% | +$49.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
45
Intel
INTC
$3253億
| $587万 | 0.4% |
155,613
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
46
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $524万 | 0.35% |
92,574
+18,000
| +24% | +$103万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
47
Zimmer Biomet
ZBH
$198億
| $520万 | 0.35% |
41,200
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
48
Philip Morris
PM
$3065億
| $501万 | 0.34% |
51,500
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
49
Yum! Brands
YUM
$427億
| $482万 | 0.33% |
73,793
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
50
CME Group
CME
$1129億
| $473万 | 0.32% |
45,226
-41,211
| -48% | -$430万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
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CCM
BIM
Parametric Risk Advisorsの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Parametric Risk Advisorsは$14.8億相当のポジションを140件保有しており、前四半期の$15.2億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Parametric Risk Advisorsは2016年第3四半期に純額で$1.29億を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Real Estate ETFで、推定 $2224万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち42%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Parametric Risk AdvisorsはMerckへの投資を推定$422万増やしました。
- Parametric Risk Advisorsは2016年第3四半期にMerckの保有額を最も増やし、増加額は推定$422万でした。
- Parametric Risk Advisorsが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$589万相当を減らしました。
- Parametric Risk Advisorsは2016年第3四半期にiShares US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2224万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Parametric Risk Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.8億のポートフォリオの64%を占めています。
- Parametric Risk Advisorsは2016年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Parametric Risk Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$14.8億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のParametric Risk Advisorsの 13F報告書 に基づいています。