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Parametric Risk Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,48 Mrd. $
Umschlag
22,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38,7 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-129 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,91 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+4,22 Mio. $ |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+3,18 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,97 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Ball Corp
BALL
|
+10,8 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+9,13 Mio. $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+5,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 41,97 % |
| 2 | Industrie | 13,32 % |
| 3 | Technologie | 12,13 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,03 % |
2.850
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
102
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 435.000 $ | 0,03 % |
18.100
-48.300
| -73 % | -1,12 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
103
Marathon Petroleum
MPC
110 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,03 % |
10.000
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
104
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,02 % |
5.039
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
105
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
| 331.000 $ | 0,02 % |
2.633
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
106
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 289.000 $ | 0,02 % |
6.900
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
107
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,02 % |
4.829
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
108
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 169.000 $ | 0,01 % |
2.674
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
109
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
4.632
-1.728
| -27 % | -165.906 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
110
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| – | – |
-49.619
| Geschlossen | -5,62 Mio. $ | – |
|
|
111
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| – | – |
-114.790
| Geschlossen | -9,13 Mio. $ | – |
|
112
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| – | – |
-63.000
| Geschlossen | -836.000 $ | – |
|
|
113
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -10,8 Mio. $ | – |
|
114
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| – | – |
-7.000
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
|
115
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -12,3 Mio. $ | – |
|
116
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
| – | – |
-10.571
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
117
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| – | – |
-15.167
| Geschlossen | -355.000 $ | – |
|
118
W.W. Grainger
GWW
69,6 Mrd. $
| – | – |
-4.798
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
119
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -329.000 $ | – |
|
120
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| – | – |
-6.690
| Geschlossen | -574.000 $ | – |
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| – | – |
-38.035
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
122
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,72 Mrd. $
| – | – |
-2.606
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
|
123
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
| – | – |
-270.000
| Geschlossen | -22,2 Mio. $ | – |
|
124
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| – | – |
-27.000
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
125
Monster Beverage
MNST
88,9 Mrd. $
| – | – |
-177.600
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Parametric Risk Advisors für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Parametric Risk Advisors 140 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Parametric Risk Advisors zog im Q3 2016 netto 129 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 22,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend baute Parametric Risk Advisors seine Position in Merck schätzungsweise um 4,22 Mio. $ aus.
- Parametric Risk Advisors hat seine Position in Merck in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parametric Risk Advisors im Q3 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 5,89 Mio. $.
- Parametric Risk Advisors hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parametric Risk Advisors machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Parametric Risk Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Parametric Risk Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parametric Risk Advisors für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .