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Ramsey Quantitative Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
49.4%
1년 추정 수익률
10.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.5%
1년 예상 수익률
+10.15%
3년 예상 수익률
+51.05%
5년 예상 수익률
+45.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7385만
AUM 성장
-US$1682만
(-19%)
자금 흐름
-US$2248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21%
보유액
184
신규
59
증가
7
축소
67
청산됨
51
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$430만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$394만 |
| 3 |
AXIS Capital
AXS
|
+US$52.9만 |
| 4 |
CDW
CDW
|
+US$50.9만 |
| 5 |
Timken Company
TKR
|
+US$50.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$86.5만 |
| 2 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$86.5만 |
| 3 |
Gentex
GNTX
|
+US$84.7만 |
| 4 |
Steven Madden
SHOO
|
+US$83.4만 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$82.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.77% |
| 2 | 산업재 | 14.28% |
| 3 | 정보기술 | 12.75% |
| 4 | 기타 | 12.29% |
| 5 | 임의소비재 | 10.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$138억
| US$423만 | 5.73% |
+38,362
| 신규 | +US$430만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$396만 | 5.37% |
+45,788
| 신규 | +US$394만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
3
Robert Half
RHI
US$43.3억
| US$117만 | 1.58% |
23,934
+3,982
| +20% | +US$17.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
4
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$107만 | 1.45% |
29,648
+4,765
| +19% | +US$16.2만 |
2016 Q3
1분기
|
|
5
Interface
TILE
US$18.5억
| US$102만 | 1.39% |
55,213
+10,044
| +22% | +US$17.3만 |
2016 Q3
1분기
|
|
6
Service Properties Trust
SVC
US$6.69억
| US$97만 | 1.31% |
6,114
+711
| +13% | +US$10.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$93.5만 | 1.27% |
67,128
+15,699
| +31% | +US$20.4만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$73.8만 | 1% |
14,516
-7,203
| -33% | -US$32만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
CLGX
9
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$71.5만 | 0.97% |
19,474
+1,479
| +8% | +US$5.72만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
Sanmina
SANM
US$80.2억
| US$69.9만 | 0.95% |
19,067
-9,461
| -33% | -US$29.9만 |
2016 Q3
1분기
|
|
11
Adeia
ADEA
US$18억
| US$67.9만 | 0.92% |
58,091
-28,826
| -33% | -US$30.6만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
12
The Greenbrier Companies
GBX
US$13억
| US$64.5만 | 0.87% |
15,526
-7,704
| -33% | -US$28.7만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
Aaon
AAON
US$51.8억
| US$61.1만 | 0.83% |
27,734
-13,761
| -33% | -US$28.7만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
AHL
14
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$61만 | 0.83% |
11,087
-5,502
| -33% | -US$28.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
SYNT
15
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$60.9만 | 0.82% |
30,774
+14,255
| +86% | +US$30.7만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
IDTI
16
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$60.7만 | 0.82% |
25,783
-12,793
| -33% | -US$29.5만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$58.4만 | 0.79% |
45,532
-22,593
| -33% | -US$26.3만 |
2016 Q3
1분기
|
|
18
Exponent
EXPO
US$40.6억
| US$58만 | 0.79% |
19,232
-9,542
| -33% | -US$27.7만 |
2016 Q3
1분기
|
|
19
IPG Photonics
IPGP
US$30억
| US$57.6만 | 0.78% |
5,838
-2,897
| -33% | -US$27만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
20
AXIS Capital
AXS
US$76.4억
| US$57.4만 | 0.78% |
+8,792
| 신규 | +US$52.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$57.3만 | 0.78% |
13,864
-6,879
| -33% | -US$25.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
US$248억
| US$57.3만 | 0.78% |
3,992
-1,981
| -33% | -US$25.3만 |
2016 Q3
1분기
|
|
23
Brown & Brown
BRO
US$236억
| US$56.8만 | 0.77% |
25,332
-12,812
| -34% | -US$26만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
24
Lazard
LAZ
US$42.4억
| US$56.8만 | 0.77% |
13,826
-6,860
| -33% | -US$26.6만 |
2016 Q3
1분기
|
|
25
Bank OZK
OZK
US$55.5억
| US$56.4만 | 0.76% |
10,731
-4,964
| -32% | -US$22.1만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ramsey Quantitative Systems의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Ramsey Quantitative Systems의 보유 포지션은 184개, 총액은 US$7385만였으며 전 분기 US$9067만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Ramsey Quantitative Systems 측은 2016년 4분기에 순 US$2248만 규모를 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Emcor 주식으로, 추정 US$86.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ramsey Quantitative Systems 측은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF에 US$423만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, US$423만 상당의 38,362주를 매수했어요.
- Ramsey Quantitative Systems 측이 2016년 4분기에 Syntel Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7만 규모예요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Old Republic International이며, 추정 감소액은 US$81만예요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2016년 4분기에 Emcor 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7385만 중 21% 비중을 차지해요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$7385만 규모가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Ramsey Quantitative Systems의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.