で公開中です！
詳しく見る
Ramsey Quantitative Systems ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
49.4%
推定1年リターン
10.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.5%
1年予想リターン
+10.15%
3年間の予想リターン
+51.05%
5年予想リターン
+45.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7385万
運用資産残高の伸び率
-$1682万
(-19%)
資金フロー
-$2248万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21%
保有額
184
新規
59
買い増し
7
減少
67
解消
51
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$430万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$394万 |
| 3 |
AXIS Capital
AXS
|
+$52.9万 |
| 4 |
CDW
CDW
|
+$50.9万 |
| 5 |
Timken Company
TKR
|
+$50.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+$86.5万 |
| 2 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+$86.5万 |
| 3 |
Gentex
GNTX
|
+$84.7万 |
| 4 |
Steven Madden
SHOO
|
+$83.4万 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$82.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.77% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.28% |
| 3 | 情報技術 | 12.75% |
| 4 | その他 | 12.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $423万 | 5.73% |
+38,362
| 新規 | +$430万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $396万 | 5.37% |
+45,788
| 新規 | +$394万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
3
Robert Half
RHI
$43億
| $117万 | 1.58% |
23,934
+3,982
| +20% | +$17.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
4
Booz Allen Hamilton
BAH
$103億
| $107万 | 1.45% |
29,648
+4,765
| +19% | +$16.2万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
5
Interface
TILE
$17.9億
| $102万 | 1.39% |
55,213
+10,044
| +22% | +$17.3万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
6
Service Properties Trust
SVC
$7.4億
| $97万 | 1.31% |
6,114
+711
| +13% | +$10.3万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
7
上場廃止
Vector Group Ltd.
VGR
| $93.5万 | 1.27% |
67,128
+15,699
| +31% | +$20.4万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
$180億
| $73.8万 | 1% |
14,516
-7,203
| -33% | -$32万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
CLGX
9
上場廃止
Corelogic, Inc.
CLGX
| $71.5万 | 0.97% |
19,474
+1,479
| +8% | +$5.72万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
10
Sanmina
SANM
$84.8億
| $69.9万 | 0.95% |
19,067
-9,461
| -33% | -$29.9万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
11
Adeia
ADEA
$17.9億
| $67.9万 | 0.92% |
58,091
-28,826
| -33% | -$30.6万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
12
The Greenbrier Companies
GBX
$12.8億
| $64.5万 | 0.87% |
15,526
-7,704
| -33% | -$28.7万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
13
Aaon
AAON
$66.2億
| $61.1万 | 0.83% |
27,734
-13,761
| -33% | -$28.7万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
AHL
14
上場廃止
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| $61万 | 0.83% |
11,087
-5,502
| -33% | -$28.1万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
SYNT
15
上場廃止
Syntel Inc
SYNT
| $60.9万 | 0.82% |
30,774
+14,255
| +86% | +$30.7万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
IDTI
16
上場廃止
Integrated Device Technology I
IDTI
| $60.7万 | 0.82% |
25,783
-12,793
| -33% | -$29.5万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
17
上場廃止
Denny's
DENN
| $58.4万 | 0.79% |
45,532
-22,593
| -33% | -$26.3万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
18
Exponent
EXPO
$41.5億
| $58万 | 0.79% |
19,232
-9,542
| -33% | -$27.7万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
19
IPG Photonics
IPGP
$28.8億
| $57.6万 | 0.78% |
5,838
-2,897
| -33% | -$27万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
20
AXIS Capital
AXS
$78億
| $57.4万 | 0.78% |
+8,792
| 新規 | +$52.9万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
Methode Electronics
MEI
$4.22億
| $57.3万 | 0.78% |
13,864
-6,879
| -33% | -$25.2万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
$252億
| $57.3万 | 0.78% |
3,992
-1,981
| -33% | -$25.3万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
23
Brown & Brown
BRO
$239億
| $56.8万 | 0.77% |
25,332
-12,812
| -34% | -$26万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
24
Lazard
LAZ
$43.4億
| $56.8万 | 0.77% |
13,826
-6,860
| -33% | -$26.6万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
25
Bank OZK
OZK
$54.7億
| $56.4万 | 0.76% |
10,731
-4,964
| -32% | -$22.1万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Ramsey Quantitative Systemsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Ramsey Quantitative Systemsは$7385万相当のポジションを184件保有しており、前四半期の$9067万から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Ramsey Quantitative Systemsは2016年第4四半期に純額で$2248万を引き出し、51銘柄のポジションを解消し、67銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEmcorで、推定 $86.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Ramsey Quantitative Systemsは$423万相当のiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Ramsey Quantitative Systemsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、株数は38,362株、評価額は$423万でした。
- Ramsey Quantitative Systemsは2016年第4四半期にSyntel Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.7万でした。
- Ramsey Quantitative Systemsが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOld Republic Internationalで、推定$81万相当を減らしました。
- Ramsey Quantitative Systemsは2016年第4四半期にEmcorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.5万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Ramsey Quantitative Systemsの上位10銘柄は、運用資産総額$7385万のポートフォリオの21%を占めています。
- Ramsey Quantitative Systemsは2016年第4四半期に新たに59件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Ramsey Quantitative Systemsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$7385万となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のRamsey Quantitative Systemsの 13F報告書 に基づいています。