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Ramsey Quantitative Systems ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
49.4%
推定1年リターン
10.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.97%
1年予想リターン
+10.15%
3年間の予想リターン
+51.05%
5年予想リターン
+45.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8890万
運用資産残高の伸び率
+$136万
(+1.6%)
資金フロー
+$16.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.96%
保有額
270
新規
141
買い増し
11
減少
48
解消
70
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$1068万 |
| 2 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$64.3万 |
| 3 |
Semtech
SMTC
|
+$63.6万 |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+$61.8万 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+$61.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Corp.
EV
|
+$1100万 |
| 2 |
IDEX
IEX
|
+$149万 |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+$102万 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+$101万 |
| 5 |
Xylem
XYL
|
+$95.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.05% |
| 2 | その他 | 13.65% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.9% |
| 4 | 情報技術 | 12.71% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$138億
| $1064万 | 11.97% |
+93,032
| 新規 | +$1068万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
2
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1021万 | 11.48% |
115,487
-598
| -0.5% | -$1.46万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
UFS
3
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $93.5万 | 1.05% |
30,701
+15,351
| +100% | +$57.5万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
4
上場廃止
Vector Group Ltd.
VGR
| $92.7万 | 1.04% |
75,074
-43,976
| -37% | -$57.8万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
5
Jabil
JBL
$260億
| $69.5万 | 0.78% |
15,191
+4,537
| +43% | +$13.3万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
6
TETRA Technologies
TTI
$9.11億
| $66.6万 | 0.75% |
+14,558
| 新規 | +$4.84万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
7
Darling Ingredients
DAR
$82.9億
| $65.5万 | 0.74% |
+41,606
| 新規 | +$64.3万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
8
Semtech
SMTC
$109億
| $64.9万 | 0.73% |
+18,149
| 新規 | +$63.6万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
9
IPG Photonics
IPGP
$30億
| $63.4万 | 0.71% |
7,782
+1,741
| +29% | +$23.4万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
10
RPM International
RPM
$136億
| $63.1万 | 0.71% |
12,545
-5,982
| -32% | -$32万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
11
BWX Technologies
BWXT
$117億
| $62.1万 | 0.7% |
+12,745
| 新規 | +$61.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
FMBI
12
上場廃止
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| $62万 | 0.7% |
+26,601
| 新規 | +$61.1万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
13
CNO Financial Group
CNO
$52.2億
| $61.9万 | 0.7% |
29,669
+24,290
| +452% | +$50.2万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
14
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $61.9万 | 0.7% |
12,372
-11,033
| -47% | -$90.2万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
15
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$32.9億
| $61.7万 | 0.69% |
+25,597
| 新規 | +$60.9万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
CLGX
16
上場廃止
Corelogic, Inc.
CLGX
| $61.6万 | 0.69% |
10,519
-9,094
| -46% | -$38.4万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
17
Sanmina
SANM
$80.2億
| $60.6万 | 0.68% |
15,877
+3,803
| +31% | +$14.4万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
18
上場廃止
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| $57.8万 | 0.65% |
11,220
+2,081
| +23% | +$10.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
19
Bankunited
BKU
$31.5億
| $57.3万 | 0.64% |
17,004
+3,393
| +25% | +$11.7万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
20
Entegris
ENTG
$214億
| $56.2万 | 0.63% |
+25,601
| 新規 | +$61.8万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
21
Kulicke & Soffa
KLIC
$36.1億
| $55.1万 | 0.62% |
+28,975
| 新規 | +$61万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
SRC
22
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $46.8万 | 0.53% |
14,091
+6,835
| +94% | +$25.6万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
|
CPN
23
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $41.3万 | 0.46% |
+30,498
| 新規 | +$36.7万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
24
Bruker
BRKR
$102億
| $37.8万 | 0.43% |
+13,098
| 新規 | +$33.7万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
25
The Ensign Group
ENSG
$106億
| $37.7万 | 0.42% |
+18,527
| 新規 | +$33.7万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Ramsey Quantitative Systemsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Ramsey Quantitative Systemsは270銘柄を保有し、保有額は$8890万でした。前四半期の$8754万から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Ramsey Quantitative Systemsの2017年第2四半期の報告書には、新規 141件、11件増加しました、48件減少、70件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、保有株数は93,032株、評価額は$1064万でした。 最も大きな売却はEaton Vance Corp.で、推定額は$1100万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
- Ramsey Quantitative Systemsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、株数は93,032株、評価額は$1064万でした。
- Ramsey Quantitative Systemsは2017年第2四半期にDOMTAR CORPORATION (New)の保有額を最も増やし、増加額は推定$57.5万でした。
- Ramsey Quantitative Systemsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIDEXで、推定$149万相当を減らしました。
- Ramsey Quantitative Systemsは2017年第2四半期にEaton Vance Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1100万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Ramsey Quantitative Systemsの上位10銘柄は、運用資産総額$8890万のポートフォリオの30%を占めています。
- Ramsey Quantitative Systemsは2017年第2四半期に新たに141件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
- Ramsey Quantitative Systemsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$8890万となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のRamsey Quantitative Systemsの 13F報告書 に基づいています。