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Ramsey Quantitative Systems ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.09億
売買回転率
49.4%
推定1年リターン
10.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.28%
1年予想リターン
+10.15%
3年間の予想リターン
+51.05%
5年予想リターン
+45.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9123万
運用資産残高の伸び率
-$694万
(-7.1%)
資金フロー
-$790万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.59%
保有額
210
新規
57
買い増し
14
減少
67
解消
72
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Republic International
ORI
|
+$129万 |
| 2 |
Sonoco
SON
|
+$126万 |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+$78.9万 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+$77.1万 |
| 5 |
Xylem
XYL
|
+$76.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+$92.3万 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$89.9万 |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+$88.2万 |
| 4 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+$84.7万 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+$82.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.99% |
| 2 | 情報技術 | 15.65% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.21% |
| 4 | 資本財・サービス | 14.01% |
| 5 | 不動産 | 8.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Olin
OLN
$18.9億
| $143万 | 1.57% |
57,710
+27,782
| +93% | +$59.9万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
2
Old Republic International
ORI
$92億
| $133万 | 1.46% |
+69,062
| 新規 | +$129万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
Sonoco
SON
$48.7億
| $132万 | 1.44% |
+26,524
| 新規 | +$126万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
SQBG
4
上場廃止
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
| $125万 | 1.37% |
3,922
+2,295
| +141% | +$64.8万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SGEN
5
上場廃止
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| $115万 | 1.26% |
28,567
+13,538
| +90% | +$51.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
$123億
| $107万 | 1.17% |
29,870
+15,647
| +110% | +$53.6万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
7
MarketAxess Holdings
MKTX
$58.1億
| $101万 | 1.1% |
6,936
-6,368
| -48% | -$84.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
8
上場廃止
iRobot
IRBT
| $100万 | 1.09% |
28,397
+13,920
| +96% | +$51.1万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
RAX
9
上場廃止
Rackspace Hosting Inc
RAX
| $96.9万 | 1.06% |
46,430
+25,357
| +120% | +$59.2万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
10
KB Home
KBH
$28.4億
| $95.8万 | 1.05% |
62,961
-1,310
| -2% | -$1.83万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
11
LSB Industries
LXU
$7.47億
| $95万 | 1.04% |
102,207
+1,210
| +1% | +$1.21万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
12
Unisys
UIS
$1.91億
| $94.8万 | 1.04% |
130,184
+88,057
| +209% | +$67.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
EGOV
13
上場廃止
NIC Inc
EGOV
| $89万 | 0.98% |
40,581
-844
| -2% | -$1.62万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
CBM
14
上場廃止
Cambrex Corporation
CBM
| $88.3万 | 0.97% |
17,068
-356
| -2% | -$1.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
15
Graco
GGG
$107億
| $83.6万 | 0.92% |
31,734
-663
| -2% | -$1.78万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
16
Methode Electronics
MEI
$4.93億
| $83万 | 0.91% |
24,258
-505
| -2% | -$1.48万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
17
Jacobs Solutions
J
$174億
| $82.5万 | 0.9% |
+20,035
| 新規 | +$78.9万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CNCE
18
上場廃止
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| $82.4万 | 0.9% |
73,383
+38,102
| +108% | +$48.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
Herbalife
HLF
$14.1億
| $80.8万 | 0.89% |
27,600
-574
| -2% | -$1.72万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
20
Synopsys
SNPS
$909億
| $80.6万 | 0.88% |
+14,899
| 新規 | +$74.7万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
Adeia
ADEA
$25億
| $79.3万 | 0.87% |
97,830
-2,038
| -2% | -$1.66万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
22
Service Corp International
SCI
$112億
| $79.1万 | 0.87% |
+29,244
| 新規 | +$77.1万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
Openlane
OPLN
$46.2億
| $79万 | 0.87% |
+49,997
| 新規 | +$74.8万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Rambus
RMBS
$96.4億
| $79万 | 0.87% |
65,405
-1,361
| -2% | -$1.66万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
25
Cintas
CTAS
$853億
| $78.9万 | 0.86% |
+32,144
| 新規 | +$74万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
S2L
Ramsey Quantitative Systemsの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Ramsey Quantitative Systemsは$9123万相当のポジションを210件保有しており、前四半期の$9817万から7.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Ramsey Quantitative Systemsは2016年第2四半期に純額で$790万を引き出し、72銘柄のポジションを解消し、67銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLPL Financialで、推定 $92.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Ramsey Quantitative Systemsは$133万相当のOld Republic Internationalの新規ポジションを取りました。
- Ramsey Quantitative Systemsが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOld Republic Internationalで、株数は69,062株、評価額は$133万でした。
- Ramsey Quantitative Systemsは2016年第2四半期にUnisysの保有額を最も増やし、増加額は推定$67.5万でした。
- Ramsey Quantitative Systemsが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarketAxess Holdingsで、推定$84.7万相当を減らしました。
- Ramsey Quantitative Systemsは2016年第2四半期にLPL Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$92.3万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Ramsey Quantitative Systemsの上位10銘柄は、運用資産総額$9123万のポートフォリオの13%を占めています。
- Ramsey Quantitative Systemsは2016年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、72件のポジションを解消しました。
- Ramsey Quantitative Systemsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%減少し、$9123万となりました。
2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のRamsey Quantitative Systemsの 13F報告書 に基づいています。