Edgestream Partners 포트폴리오 보유 종목
Edgestream Partners is a model-driven trading firm whose math models decide what to buy and sell across global futures, currency and securities markets. It was founded in 2001 and began trading in 2003, and its chief investment officer, Peter Yianilos, is its principal owner. Its signals come from price movements and other market data rather than supply and demand analysis, economic data or world events, and its short-term strategies typically hold positions for no more than a few days. It manages privately offered funds, with a team of mathematicians, scientists, engineers and business professionals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$549만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$111만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$91.8만 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$74.9만 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$69.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2415만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$739만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$704만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$497만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$472만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.68% |
| 2 | 산업재 | 12.69% |
| 3 | 임의소비재 | 11.65% |
| 4 | 필수소비재 | 11.17% |
| 5 | 헬스케어 | 9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$738만 | 15.31% |
33,001
+25,117
| +319% | +US$549만 |
2016 Q3
1분기
|
|
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$259만 | 5.37% |
50,002
+735
| +1% | +US$3.81만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7944억
| US$138만 | 2.86% |
17,665
-35,867
| -67% | -US$288만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
4
TransDigm Group
TDG
US$665억
| US$134만 | 2.77% |
5,362
-12,007
| -69% | -US$315만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$133만 | 2.76% |
11,221
-59,675
| -84% | -US$704만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
6
Altria Group
MO
US$1308억
| US$129만 | 2.68% |
19,101
-33,383
| -64% | -US$215만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
7
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$128만 | 2.65% |
5,495
-7,614
| -58% | -US$177만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$110만 | 2.27% |
+11,174
| 신규 | +US$111만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$102만 | 2.12% |
8,403
-930
| -10% | -US$10.9만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$97만 | 2.01% |
2,714
-9,273
| -77% | -US$324만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
11
Domino's
DPZ
US$112억
| US$96.1만 | 1.99% |
6,034
-18,309
| -75% | -US$298만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
12
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$92.6만 | 1.92% |
+14,622
| 신규 | +US$91.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$91.3만 | 1.89% |
24,308
-27,650
| -53% | -US$104만 |
2016 Q3
1분기
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$81.9만 | 1.7% |
27,412
-56,300
| -67% | -US$168만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$80.9만 | 1.68% |
3,237
-18,889
| -85% | -US$472만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$78.4만 | 1.63% |
42,225
-74,130
| -64% | -US$135만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$73.6만 | 1.53% |
+4,086
| 신규 | +US$74.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
18
Ross Stores
ROST
US$740억
| US$69.9만 | 1.45% |
+10,661
| 신규 | +US$69.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$69.3만 | 1.44% |
6,623
+3,346
| +102% | +US$35만 |
2016 Q3
1분기
|
|
20
Mettler-Toledo International
MTD
US$346억
| US$68.5만 | 1.42% |
1,636
+348
| +27% | +US$14.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$68.2만 | 1.42% |
4,264
-18,325
| -81% | -US$274만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
RAI
22
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$62.8만 | 1.3% |
11,204
-45,134
| -80% | -US$240만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$59.3만 | 1.23% |
+7,052
| 신규 | +US$60.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
US$616억
| US$56.2만 | 1.17% |
17,982
-73,203
| -80% | -US$237만 |
2016 Q3
1분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5760억
| US$55.6만 | 1.15% |
5,385
-4,729
| -47% | -US$49만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Edgestream Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Edgestream Partners의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$4818만였으며 전 분기 US$1.82억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Edgestream Partners 측은 2016년 4분기에 순 US$1.32억 규모를 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$2415만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Edgestream Partners 측은 NXP Semiconductors에 US$110만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Edgestream Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors 주식으로, US$110만 상당의 11,174주를 매수했어요.
- Edgestream Partners 측이 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$549만 규모예요.
- Edgestream Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$739만예요.
- Edgestream Partners 측은 2016년 4분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2415만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edgestream Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4818만 중 41% 비중을 차지해요.
- Edgestream Partners 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Edgestream Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$4818만 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Edgestream Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.