AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AlphaQuest is a computer-driven hedge fund firm that traded futures across currencies, commodities and stock and bond indices. Nigol Koulajian, its chief investment officer, founded it in 2001 around managed futures, and it later added equities, global macro and other asset classes. Until January 2025 the firm was called Quest Partners, and it took its new name from its flagship strategy, AlphaQuest Original. AlphaQuest announced in 2026 that it would close.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$408만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$351만 |
| 3 |
Gartner
IT
|
+US$309만 |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+US$303만 |
| 5 |
United Bankshares
UBSI
|
+US$298만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BBB Foods
TBBB
|
+US$1690만 |
| 2 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$540만 |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$535만 |
| 4 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$497만 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$475만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.27% |
| 2 | 산업재 | 13.98% |
| 3 | 정보기술 | 12.67% |
| 4 | 임의소비재 | 11.22% |
| 5 | 헬스케어 | 9.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Consolidated Edison
ED
US$442억
| US$369만 | 0.49% |
+41,392
| 신규 | +US$408만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
2
Aecom
ACM
US$90.4억
| US$353만 | 0.47% |
33,047
+26,462
| +402% | +US$289만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
3
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$352만 | 0.47% |
88,512
-3,078
| -3% | -US$12.9만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
4
Pinnacle West Capital
PNW
US$131억
| US$350만 | 0.47% |
41,315
+12,737
| +45% | +US$113만 |
2024 Q3
1분기
|
|
5
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$344만 | 0.46% |
18,377
+8,624
| +88% | +US$176만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
6
New Jersey Resources
NJR
US$55.6억
| US$335만 | 0.45% |
71,825
+32,456
| +82% | +US$154만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
7
Primerica
PRI
US$89.7억
| US$334만 | 0.44% |
12,292
-2,161
| -15% | -US$61.3만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
8
Agree Realty
ADC
US$90.8억
| US$334만 | 0.44% |
47,353
-804
| -2% | -US$5.98만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
9
Brixmor Property Group
BRX
US$92.9억
| US$331만 | 0.44% |
118,765
-13,114
| -10% | -US$37.2만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
10
Biogen
BIIB
US$375억
| US$319만 | 0.42% |
+20,831
| 신규 | +US$351만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
Bankunited
BKU
US$31.2억
| US$312만 | 0.42% |
81,853
+59,215
| +262% | +US$228만 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$311만 | 0.41% |
50,250
+46,562
| +1,263% | +US$303만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
13
United Bankshares
UBSI
US$64.8억
| US$306만 | 0.41% |
81,407
+75,766
| +1,343% | +US$298만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
14
Hancock Whitney
HWC
US$57.5억
| US$303만 | 0.4% |
55,422
+22,316
| +67% | +US$124만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
15
UMB Financial
UMBF
US$102억
| US$298만 | 0.4% |
26,415
+9,382
| +55% | +US$108만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
Wabtec
WAB
US$510억
| US$295만 | 0.39% |
15,570
-3,206
| -17% | -US$62.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$290만 | 0.39% |
44,910
+35,476
| +376% | +US$234만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
18
Gartner
IT
US$122억
| US$290만 | 0.39% |
+5,991
| 신규 | +US$309만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
Genworth Financial
GNW
US$31.8억
| US$288만 | 0.38% |
+411,630
| 신규 | +US$296만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
Crown Holdings
CCK
US$132억
| US$283만 | 0.38% |
34,277
+24,684
| +257% | +US$225만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
21
W.R. Berkley
WRB
US$285억
| US$270만 | 0.36% |
46,208
+35,460
| +330% | +US$212만 |
2024 Q3
1분기
|
|
22
STAG Industrial
STAG
US$71.6억
| US$268만 | 0.36% |
79,387
+64,916
| +449% | +US$238만 |
2024 Q3
1분기
|
|
23
Encompass Health
EHC
US$140억
| US$265만 | 0.35% |
28,700
+19,633
| +217% | +US$193만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
24
Federated Hermes
FHI
US$47.8억
| US$264만 | 0.35% |
64,141
+10,644
| +20% | +US$43만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
25
Dover
DOV
US$283억
| US$260만 | 0.35% |
13,868
+8,733
| +170% | +US$171만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AlphaQuest의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, AlphaQuest의 보유 포지션은 2,090개, 총액은 US$7.53억였으며 전 분기 US$11.2억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.5% 비중을 차지해요.
AlphaQuest 측은 2024년 4분기에 순 US$3.57억 규모를 회수했으며, 418개 포지션을 청산하고 843개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BBB Foods 주식으로, 추정 US$1690만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AlphaQuest 측은 Consolidated Edison에 US$369만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AlphaQuest의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Consolidated Edison 주식으로, US$369만 상당의 41,392주를 매수했어요.
- AlphaQuest 측이 2024년 4분기에 Comerica 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- AlphaQuest의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CME Group이며, 추정 감소액은 US$535만예요.
- AlphaQuest 측은 2024년 4분기에 BBB Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$1690만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.53억 중 4.5% 비중을 차지해요.
- AlphaQuest 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 228개를 편입하고 418개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$7.53억 규모가 됐어요.
2025년 2월 7일에 제출된 AlphaQuest의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.