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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
コール
Lam Research
LRCX
$3183億
| $165万 | 0.04% |
81,000
-305,000
| -79% | -$604万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
152
Travel + Leisure Co
TNL
$43.1億
| $164万 | 0.04% |
+31,832
| 新規 | +$170万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
153
コール
Oracle
ORCL
$4231億
| $163万 | 0.04% |
35,700
-188,200
| -84% | -$936万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
154
Chevron
CVX
$4540億
| $163万 | 0.04% |
14,278
-9,847
| -41% | -$118万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
155
コール
United Airlines
UAL
$342億
| $163万 | 0.04% |
23,400
-20,200
| -46% | -$140万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
156
プット
Petrobras
PBR
$1411億
| $162万 | 0.04% |
114,400
-159,900
| -58% | -$210万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
157
プット
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $161万 | 0.04% |
22,400
+19,000
| +559% | +$147万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
158
プット
NetApp
NTAP
$429億
| $159万 | 0.04% |
25,800
+21,000
| +438% | +$128万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
159
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$455億
| $159万 | 0.04% |
47,200
-53,600
| -53% | -$190万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
|
RSX
160
コール
上場廃止
VanEck Russia ETF
RSX
| $157万 | 0.04% |
68,900
-25,800
| -27% | -$59.3万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
161
プット
AbbVie
ABBV
$5139億
| $156万 | 0.04% |
16,500
-44,300
| -73% | -$487万 |
2014 Q4
13四半期
|
|
162
プット
SLB Ltd
SLB
$794億
| $156万 | 0.04% |
24,000
-224,800
| -90% | -$1570万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
163
プット
Home Depot
HD
$3282億
| $153万 | 0.04% |
8,600
+300
| +4% | +$5.63万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
164
プット
Halliburton
HAL
$297億
| $152万 | 0.04% |
32,400
-315,800
| -91% | -$1558万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
165
プット
Occidental Petroleum
OXY
$630億
| $152万 | 0.04% |
23,400
-36,800
| -61% | -$257万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
166
プット
AT&T
T
$1409億
| $152万 | 0.04% |
56,270
-146,037
| -72% | -$406万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
167
プット
Biogen
BIIB
$369億
| $151万 | 0.04% |
5,500
-5,100
| -48% | -$158万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
168
プット
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1254億
| $149万 | 0.04% |
23,500
-37,800
| -62% | -$243万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
169
プット
Target
TGT
$690億
| $146万 | 0.04% |
21,100
+9,200
| +77% | +$67万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
170
コール
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $146万 | 0.04% |
20,900
-40,500
| -66% | -$289万 |
2014 Q2
15四半期
|
|
171
コール
American Airlines Group
AAL
$84.7億
| $146万 | 0.04% |
28,000
-92,100
| -77% | -$493万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
172
プット
Amgen
AMGN
$2491億
| $143万 | 0.04% |
8,400
-11,500
| -58% | -$211万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
173
コール
Costco
COST
$4414億
| $143万 | 0.04% |
7,600
-14,800
| -66% | -$279万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
174
プット
United Parcel Service
UPS
$913億
| $142万 | 0.03% |
13,600
-15,600
| -53% | -$180万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
175
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1352億
| $142万 | 0.03% |
11,300
-51,600
| -82% | -$651万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。